Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Баррель"

Агрессивная стратегия

Инструмент Позиция Доля, %
ГАЗПРОМ ао SHORT -34,94
Роснефть SHORT -24,93
Сургнфгз-п SHORT -34,99
 

Стратегия использует акции нефтегазового сектора – Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз-п. Последние несколько лет эти акции находятся преимущественно в боковом движении, поэтому здесь используются большие защитные остановки, однако, в случае развития тенденции также имеются и скользящие тейк-профиты.

Решение о входе в позицию принимается на основании одновременного выполнения ряда условий. В частности, робот наблюдает за модифицированным индикатором MACD и набором скользящих средних цены и прочих индикаторов.

Робот имеет фиксированные стопы, что в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке ограничивает убыток по счету. Выход с прибылью может осуществляться по различным сценариям, выбор которых зависит от текущей прибыли позиции и рыночной ситуации.

Капитал между акциями распределен с постоянными долями: Газпром – 35%, Сургутнефтегаз-п – 35%, Роснефть – 25%.

Среднегодовая доходность* - 30% годовых

Средняя просадка* – 7%

Максимальная оценочная просадка* - 18%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 03.01.2012по 03.09.2014

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструменты: Газпром ао, Сургутнефтегаз ап, Роснефть ао

Тайм-фрейм — 1 час

Среднее количество сделок в день - 0,8

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06% за сделку и платой за маржинальное кредитование (16% для заемных средств и 14% для бумаг)

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 09.01.2012 до 25.07.2017
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 18 268 369,97 руб. 17 132 767,43 руб. 10 947 710,07 руб.
Чистый доход 8 268 369,97 руб. 7 132 767,43 руб. 947 710,07 руб.
Чистый доход (%) 82,68% 71,33% 9,48%
Годовая доходность (%) 11,49% 10,20% 1,65%
Месячная доходность (%) 0,91% 0,81% 0,14%
Доходность/риск 0,46 0,46 0,04
Использование счета 53,22% 53,97% 58,49%
Итоговая комиссия 7 651 019,80 руб. 3 889 147,75 руб. 3 761 872,04 руб.
Уплаченные проценты 5 281 391,91 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 12 574 702 960,90 руб. 6 388 156 725,48 руб. 6 186 546 235,42 руб.
Ср. оборачиваемость 10,80 6,09 8,06
 
Количество сделок 1065 540 525
Ср.доход на сделку 7 763,73 руб. 13 208,83 руб. 1 805,16 руб.
Ср.доход на сделку (%) 0,06% 0,10% 0,02%
Ср.кол-во баров в позиции 29,08 30,86 27,25
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 461 229 232
% Прибыльных сделок 43,29% 42,41% 44,19%
Суммарная прибыль 79 051 729,20 руб. 42 059 739,40 руб. 36 991 989,80 руб.
Средняя прибыль 171 478,81 руб. 183 666,98 руб. 159 448,23 руб.
Средняя прибыль % 2,87% 3,07% 2,67%
Ср.кол-во баров в позиции 44,18 46,75 41,64
Макс.подряд 9 7 6
 
Убыточные сделки 604 311 293
% Убыточных сделок 56,71% 57,59% 55,81%
Суммарный убыток -57 774 561,90 руб. -30 517 709,90 руб. -27 256 852,00 руб.
Средний убыток -95 653,25 руб. -98 127,68 руб. -93 026,80 руб.
Средний убыток % -1,54% -1,55% -1,54%
Ср.кол-во баров в позиции 17,56 19,17 15,86
Макс.подряд 10 16 11
 
Максимальная просадка -5 978 110,06 руб. -4 764 866,46 руб. -5 385 135,39 руб.
Дата макс.просадки 08.12.2016 12:00:00 15.06.2017 11:00:00 03.01.2017 13:00:00
Макс.просадка % -24,86% -22,10% -37,21%
Дата макс.просадки % 08.12.2016 12:00:00 15.06.2017 11:00:00 03.01.2017 13:00:00
Продолж. макс. просадки 447 дн. 447 дн. 729 дн.
 
Другие показатели
RAR 21,59 18,91 2,82
MAR 0,46 0,46 0,04
Profit Factor 1,37 1,38 1,36
Recovery Factor 1,38 1,50 0,18
Коэффициент Шарпа 0,43 0,40 0,12
Коэффициент Сортино 1,68 1,65 2,10
 

Время обновления статистики 28.07.2017 09:51


Обсудить робота

Отправить

Laborant — 4 сентября 2014 г.

http://robostroy.ru/robots/monthly.aspx?id=776

(1) комментарий   ·   Всё обсуждение


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору