Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Севастополь"

Сбалансированная стратегия

Инструмент Позиция Доля, %
ГАЗПРОМ ао SHORT -8,00
ГМКНорНик LONG 7,99
НЛМК ао LONG 8,00
Роснефть SHORT -8,00
Россети ао LONG 8,00
Сбербанк LONG 8,00
Сбербанк-п LONG 7,98
СевСт-ао LONG 7,99
Сургнфгз-п SHORT -8,00
Транснф ап LONG 7,54
ФСК ЕЭС ао LONG 8,00

Стратегия реверсивная. Это значит, что после длинной позиции будет открыта короткая, после короткой - снова длинная и т.д. "Перевернуться" робот может сразу после закрытия предыдущей позиции, если ситуация в инструменте соответствует условиям алгоритма, или через какое-то время, когда условия возникнут. В основе торгового алгоритма система управления рисками, которая позволяет контролировать не только позиции по отдельным инструментам, но ситуацию по портфелю бумаг в целом. Контроль "глобальной" позиции позволяет эффективно управлять позициями по входящим в портфель бумагам и управлять рисками в рамках сбалансированной системы. Подключение робота позволяет инвестировать в рынок, используя преимущества автоматической системы контроля, которая с помощью ребалансировки портфеля акций, позволяет зарабатывать не только на росте цен, но и на их снижении.

Торговая система работает без плеча, открывая длинные и короткие позиции на 8% от капитала.

Рекомендуем стратегию инвесторам, ориентирующимся на среднюю прибыль при умеренных рисках.

Среднегодовая доходность* - 51% годовых

Средняя просадка* - 7%

Максимальная оценочная просадка* - 15%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 9.01.2008 по 09.04.2014

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструмент - Сбербанк ао, Роснефть ао, Транснефть ап, ВТБ ао, Сбербанк ап, Россети ао, Сургутнефтегаз ап, ГМКНорНикель, Северсталь ао, Газпром ао, НЛМК ао, ФСК ЕЭС

Тайм-фрейм - 240 минут

Средняя частота сделок в день - 6

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06% за сделку и платой за маржинальное кредитование (16% для заемных средств и 14% для бумаг)

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 03.01.2012 до 25.07.2017
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 18 000 062,52 руб. 21 941 349,65 руб. 6 049 293,73 руб.
Чистый доход 8 000 062,52 руб. 11 941 349,65 руб. -3 950 706,27 руб.
Чистый доход (%) 80,00% 119,41% -39,51%
Годовая доходность (%) 11,16% 15,19% -8,65%
Месячная доходность (%) 0,89% 1,19% -0,75%
Доходность/риск 0,64 1,45 -0,15
Использование счета 42,27% 41,04% 66,34%
Итоговая комиссия 5 526 802,58 руб. 2 737 349,56 руб. 2 789 453,01 руб.
Уплаченные проценты 4 699 913,70 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 9 115 412 503,62 руб. 4 507 775 762,58 руб. 4 607 636 741,04 руб.
Ср. оборачиваемость 9,05 4,53 7,50
 
Количество сделок 3387 1672 1715
Ср.доход на сделку 2 361,99 руб. 7 141,96 руб. -2 303,62 руб.
Ср.доход на сделку (%) 0,02% 0,05% -0,03%
Ср.кол-во баров в позиции 10,97 11,10 10,86
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 1352 680 672
% Прибыльных сделок 39,92% 40,67% 39,18%
Суммарная прибыль 74 362 800,80 руб. 41 475 574,40 руб. 32 887 226,40 руб.
Средняя прибыль 55 002,07 руб. 60 993,49 руб. 48 939,33 руб.
Средняя прибыль % 4,11% 4,44% 3,77%
Ср.кол-во баров в позиции 16,80 16,91 16,68
Макс.подряд 12 14 12
 
Убыточные сделки 2035 992 1043
% Убыточных сделок 60,08% 59,33% 60,82%
Суммарный убыток -55 927 192,70 руб. -26 992 058,75 руб. -28 935 133,95 руб.
Средний убыток -27 482,65 руб. -27 209,74 руб. -27 742,22 руб.
Средний убыток % -2,00% -1,99% -2,00%
Ср.кол-во баров в позиции 7,11 7,11 7,11
Макс.подряд 19 21 24
 
Максимальная просадка -3 545 097,31 руб. -1 928 150,26 руб. -7 685 609,94 руб.
Дата макс.просадки 02.05.2017 10:00:00 03.07.2015 10:00:00 07.02.2017 18:00:00
Макс.просадка % -17,47% -10,46% -58,31%
Дата макс.просадки % 02.05.2017 10:00:00 03.07.2015 10:00:00 07.02.2017 18:00:00
Продолж. макс. просадки 837 дн. 347 дн. 1228 дн.
 
Другие показатели
RAR 26,40 37,03 -13,04
MAR 0,64 1,45 -0,15
Profit Factor 1,33 1,54 1,14
Recovery Factor 2,26 6,19 0,51
Коэффициент Шарпа 0,40 0,60 -0,12
Коэффициент Сортино 2,30 2,35 1,98
 

Время обновления статистики 28.07.2017 09:51

 

 


Обсудить робота

Отправить

Нет комментариев.

Нет комментариев   ·   Всё обсуждение


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору