Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Циклон"

Консервативная стратегия

Общее описание

Контртрендовая стратегия для работы во флэтовом рынке. Основная логика заключается в “покрытии” среднеквадратичного отклонения (СКО) цены – весь разброс относительно короткой окрестности должен уложить в 3 СКО (из грубой модели гауссового распределения цены). В качестве инструмента выбраны стандартные линии Боллинджера – 3 каскада с соответствующим увеличивающимся СКО от средней. При формировании точки входа по каждой линии – вход на 25% капитала.

Правила входа

Вход осуществляется в 3 этапа (это максимум, в действительности, до третьего каскада доходит редко, но может). Таким образом, робот по каждому инструменту открывает мультипозицию в размере 25% капитала. Вход в лонг осуществляется при развороте уены от нижней полосы Боллинджера при осуществленном развороте в обратном направлении (например, Low – ниже линии, а Сlose – выше). Вход в шорт – симметричен.

Правила выхода

Для выхода используется фиксированный стоп-лосс (если цена все же не развернулась, а ушла в обратном направлении), и выход по пересечению соответствующей противоположной линии. Стопы не скользящие, поэтому возможен недобор прибыли в позиции, однако это дает преимущество в % выигрышных сделок.

Защитная остановка

Есть фиксированный стоп-лосс, оптимизируемый параметр.

Управление капиталом

Стратегия работает со следующим набором инструментов с соответствующими весами: Сбербанк 25%х3, ГМК Норникель 25%х3, Газпром 25%х3

Стратегия рекомендуется инвесторам, ориентирующимся на низкие риски.

 

Среднегодовая доходность* - 36% годовых

Средняя просадка* - 4%

Максимальная оценочная просадка* - 9%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 11.01.2010 по 20.01.2014

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструменты - Сбербанк ао, ГМК Норникель, Газпром

Тайм-фрейм - 1 час

Средняя частота сделок в день - 0,5

Результаты тестирования стратегии с 2010 года с комиссией 0,06%

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 04.01.2012 до 17.12.2015
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 13 161 995,90 руб. 12 417 723,04 руб. 10 638 560,07 руб.
Чистый доход 3 161 995,90 руб. 2 417 723,04 руб. 638 560,07 руб.
Чистый доход (%) 31,62% 24,18% 6,39%
Годовая доходность (%) 7,21% 5,64% 1,58%
Месячная доходность (%) 0,58% 0,46% 0,13%
Доходность/риск 0,61 0,50 0,10
Использование счета 30,96% 24,70% 20,01%
Итоговая комиссия 2 480 059,97 руб. 1 253 645,69 руб. 1 226 414,28 руб.
Уплаченные проценты 1 276 479,45 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 4 121 732 594,92 руб. 2 087 105 101,45 руб. 2 034 627 493,47 руб.
Ср. оборачиваемость 6,96 3,96 3,82
 
Количество сделок 664 321 343
Ср.доход на сделку 4 762,04 руб. 7 531,85 руб. 1 861,69 руб.
Ср.доход на сделку (%) 0,04% 0,07% 0,02%
Ср.кол-во баров в позиции 21,31 23,47 19,28
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 363 172 191
% Прибыльных сделок 54,67% 53,58% 55,69%
Суммарная прибыль 20 943 250,60 руб. 11 651 884,60 руб. 9 291 366,00 руб.
Средняя прибыль 57 694,91 руб. 67 743,52 руб. 48 645,90 руб.
Средняя прибыль % 1,79% 2,06% 1,54%
Ср.кол-во баров в позиции 22,60 23,38 21,90
Макс.подряд 13 18 13
 
Убыточные сделки 301 149 152
% Убыточных сделок 45,33% 46,42% 44,31%
Суммарный убыток -14 027 791,70 руб. -7 877 845,50 руб. -6 149 946,20 руб.
Средний убыток -46 603,96 руб. -52 871,45 руб. -40 460,17 руб.
Средний убыток % -1,40% -1,58% -1,22%
Ср.кол-во баров в позиции 19,75 23,58 15,99
Макс.подряд 10 10 9
 
Максимальная просадка -1 734 154,27 руб. -1 468 747,91 руб. -2 029 345,07 руб.
Дата макс.просадки 26.03.2015 16:00:00 26.03.2015 16:00:00 23.11.2015 18:00:00
Макс.просадка % -11,80% -11,26% -16,36%
Дата макс.просадки % 26.03.2015 16:00:00 26.03.2015 16:00:00 23.11.2015 18:00:00
Продолж. макс. просадки 555 дн. 379 дн. 672 дн.
 
Другие показатели
RAR 23,28 22,83 7,90
MAR 0,61 0,50 0,10
Profit Factor 1,49 1,48 1,51
Recovery Factor 1,82 1,65 0,31
Коэффициент Шарпа 0,36 0,28 0,12
Коэффициент Сортино 2,76 2,20 1,51
 

Время обновления статистики 27.01.2016 16:20

 


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору