Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Тепловоз"

Агрессивная стратегия

Инструмент Позиция Доля, %
ВТБ ао SHORT -8,99
ГАЗПРОМ ао LONG 17,98
ГМКНорНик SHORT -8,93
НЛМК ао SHORT -9,00
Роснефть SHORT -8,93
Россети ао LONG 17,98
Сбербанк LONG 17,98
Сбербанк-п LONG 17,78
СевСт-ао SHORT -8,90
Сургнфгз-п SHORT -8,97
Транснф ап LONG 16,87

Первая торговая система проекта Робострой.ру, основанная на корреляции двжиения цены входящих в портфель инструментов. Робот покупает или совершается короткие продажи, когда на графиках большинства инструментов, входящих в портфель, возникает один и тот же паттерн. Выход из позиций осуществляется с помощью скользящего стопа. К достоинствам торговой системы можно отнести то же, что было сказано о нашей предыдущей разработке - роботе "Пушка": простота системы, минимум оптимизируемых параметров, возможность роста цифры среднегодовой доходности в случае увеличения на российском рынке среднесрочных направленных движений. Среднегодовая доходность робота на интервале 2008-2009 гг. - 280% при максимальной просадке 23,24%, на интервале 2010-2013 гг. - 44,23% при максимальной просадке 14,69%. Рекомендуем стратегию инвесторам, ориентирующимся на среднюю прибыль при умеренных рисках.

Среднегодовая доходность* - 106,08% годовых

Средняя просадка* - 12%

Максимальная оценочная просадка* - 24%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 9.01.2008 по 19.06.2013

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструмент - Сбербанк ао, Роснефть ао, Транснефть ап, ВТБ ао, Сбербанк ап, Россети ао, Сургутнефтегаз ап, ГМКНорНикель, Северсталь ао, Газпром ао, НЛМК ао

Тайм-фрейм - 2 часа

Средняя частота сделок в день - 3

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06%

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 01.07.2013 до 25.07.2017
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 13 558 349,91 руб. 22 109 175,02 руб. 1 385 436,28 руб.
Чистый доход 3 558 349,91 руб. 12 109 175,02 руб. -8 614 563,72 руб.
Чистый доход (%) 35,58% 121,09% -86,15%
Годовая доходность (%) 7,77% 21,55% -38,50%
Месячная доходность (%) 0,63% 1,64% -3,97%
Доходность/риск 0,17 0,83 -0,41
Использование счета 99,55% 106,98% 171,41%
Итоговая комиссия 5 154 765,55 руб. 3 776 147,87 руб. 1 378 617,69 руб.
Уплаченные проценты 6 168 774,65 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 8 527 064 835,45 руб. 6 245 272 317,04 руб. 2 281 792 518,41 руб.
Ср. оборачиваемость 12,29 7,57 11,90
 
Количество сделок 1816 1028 788
Ср.доход на сделку 1 959,44 руб. 11 779,35 руб. -10 932,19 руб.
Ср.доход на сделку (%) 0,02% 0,08% -0,25%
Ср.кол-во баров в позиции 28,63 29,38 27,65
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 695 425 270
% Прибыльных сделок 38,27% 41,34% 34,26%
Суммарная прибыль 84 109 951,50 руб. 67 192 579,40 руб. 16 917 372,10 руб.
Средняя прибыль 121 021,51 руб. 158 100,19 руб. 62 656,93 руб.
Средняя прибыль % 5,03% 5,33% 4,54%
Ср.кол-во баров в позиции 45,26 44,78 46,01
Макс.подряд 13 13 9
 
Убыточные сделки 1121 603 518
% Убыточных сделок 61,73% 58,66% 65,74%
Суммарный убыток -68 761 467,25 руб. -48 238 452,40 руб. -20 523 014,85 руб.
Средний убыток -61 339,40 руб. -79 997,43 руб. -39 619,72 руб.
Средний убыток % -2,64% -2,59% -2,69%
Ср.кол-во баров в позиции 18,32 18,52 18,07
Макс.подряд 15 30 20
 
Максимальная просадка -8 936 546,67 руб. -6 658 676,95 руб. -10 875 422,74 руб.
Дата макс.просадки 19.06.2017 14:00:00 16.06.2017 16:00:00 02.05.2017 12:00:00
Макс.просадка % -45,10% -25,82% -93,92%
Дата макс.просадки % 19.06.2017 14:00:00 16.06.2017 16:00:00 02.05.2017 12:00:00
Продолж. макс. просадки 455 дн. 283 дн. 1229 дн.
 
Другие показатели
RAR 7,81 20,14 -22,46
MAR 0,17 0,83 -0,41
Profit Factor 1,22 1,39 0,82
Recovery Factor 0,40 1,82 0,79
Коэффициент Шарпа 0,16 0,43 -0,13
Коэффициент Сортино 2,32 2,03 1,48
 

Время обновления статистики 28.07.2017 09:51

 

 


Обсудить робота

Отправить

k-286035 — 12 января 2016 г.

Актуальна ли стратегия, используемая данным роботом в нынешней ситуации?

(16) комментариев   ·   Всё обсуждение


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору