Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Тепловоз"

Агрессивная стратегия

Инструмент Позиция Доля, %
ВТБ ао SHORT -8,99
ГАЗПРОМ ао LONG 17,98
ГМКНорНик SHORT -8,98
НЛМК ао SHORT -9,00
Роснефть SHORT -8,93
Россети ао SHORT -8,98
Сбербанк LONG 17,98
Сбербанк-п LONG 17,82
СевСт-ао SHORT -8,90
Сургнфгз-п SHORT -8,97
Транснф ап LONG 16,87

Первая торговая система проекта Робострой.ру, основанная на корреляции двжиения цены входящих в портфель инструментов. Робот покупает или совершается короткие продажи, когда на графиках большинства инструментов, входящих в портфель, возникает один и тот же паттерн. Выход из позиций осуществляется с помощью скользящего стопа. К достоинствам торговой системы можно отнести то же, что было сказано о нашей предыдущей разработке - роботе "Пушка": простота системы, минимум оптимизируемых параметров, возможность роста цифры среднегодовой доходности в случае увеличения на российском рынке среднесрочных направленных движений. Среднегодовая доходность робота на интервале 2008-2009 гг. - 280% при максимальной просадке 23,24%, на интервале 2010-2013 гг. - 44,23% при максимальной просадке 14,69%. Рекомендуем стратегию инвесторам, ориентирующимся на среднюю прибыль при умеренных рисках.

Среднегодовая доходность* - 106,08% годовых

Средняя просадка* - 12%

Максимальная оценочная просадка* - 24%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 9.01.2008 по 19.06.2013

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструмент - Сбербанк ао, Роснефть ао, Транснефть ап, ВТБ ао, Сбербанк ап, Россети ао, Сургутнефтегаз ап, ГМКНорНикель, Северсталь ао, Газпром ао, НЛМК ао

Тайм-фрейм - 2 часа

Средняя частота сделок в день - 3

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06%

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 01.07.2013 до 21.07.2017
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 13 672 485,09 руб. 22 114 604,18 руб. 1 494 142,30 руб.
Чистый доход 3 672 485,09 руб. 12 114 604,18 руб. -8 505 857,70 руб.
Чистый доход (%) 36,72% 121,15% -85,06%
Годовая доходность (%) 8,02% 21,62% -37,43%
Месячная доходность (%) 0,64% 1,64% -3,83%
Доходность/риск 0,18 0,84 -0,40
Использование счета 99,69% 107,05% 170,31%
Итоговая комиссия 5 148 265,51 руб. 3 771 851,71 руб. 1 376 413,80 руб.
Уплаченные проценты 6 149 537,05 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 8 527 064 835,45 руб. 6 245 272 317,04 руб. 2 281 792 518,41 руб.
Ср. оборачиваемость 12,29 7,57 11,90
 
Количество сделок 1814 1027 787
Ср.доход на сделку 2 024,52 руб. 11 796,11 руб. -10 807,95 руб.
Ср.доход на сделку (%) 0,02% 0,08% -0,24%
Ср.кол-во баров в позиции 28,61 29,38 27,61
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 697 425 272
% Прибыльных сделок 38,42% 41,38% 34,56%
Суммарная прибыль 84 116 627,30 руб. 67 173 244,40 руб. 16 943 382,90 руб.
Средняя прибыль 120 683,83 руб. 158 054,69 руб. 62 291,85 руб.
Средняя прибыль % 5,01% 5,33% 4,51%
Ср.кол-во баров в позиции 45,10 44,73 45,67
Макс.подряд 16 13 9
 
Убыточные сделки 1117 602 515
% Убыточных сделок 61,58% 58,62% 65,44%
Суммарный убыток -68 665 491,05 руб. -48 217 984,40 руб. -20 447 506,65 руб.
Средний убыток -61 473,13 руб. -80 096,32 руб. -39 703,90 руб.
Средний убыток % -2,64% -2,60% -2,69%
Ср.кол-во баров в позиции 18,32 18,53 18,07
Макс.подряд 15 30 20
 
Максимальная просадка -8 936 546,67 руб. -6 658 676,95 руб. -10 875 422,74 руб.
Дата макс.просадки 19.06.2017 14:00:00 16.06.2017 16:00:00 02.05.2017 12:00:00
Макс.просадка % -45,10% -25,82% -93,92%
Дата макс.просадки % 19.06.2017 14:00:00 16.06.2017 16:00:00 02.05.2017 12:00:00
Продолж. макс. просадки 451 дн. 283 дн. 1225 дн.
 
Другие показатели
RAR 8,04 20,20 -21,98
MAR 0,18 0,84 -0,40
Profit Factor 1,23 1,39 0,83
Recovery Factor 0,41 1,82 0,78
Коэффициент Шарпа 0,16 0,43 -0,13
Коэффициент Сортино 2,32 2,03 1,48
 

Время обновления статистики 24.07.2017 03:31

 

 


Обсудить робота

Отправить

k-286035 — 12 января 2016 г.

Актуальна ли стратегия, используемая данным роботом в нынешней ситуации?

(16) комментариев   ·   Всё обсуждение


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору