Паспорт робота
Робот на продажу

Робот "Пушка"

Сбалансированная стратегия

Инструмент Позиция Доля, %
ВТБ ао LONG 17,99
ГАЗПРОМ ао LONG 17,96
ГМКНорНик LONG 17,73
Роснефть SHORT -8,91
Сбербанк SHORT -8,98
СевСт-ао SHORT -8,89
Сургнфгз-п SHORT -8,97
Транснф ап LONG 12,45

В основе торговой системы набор из семи паттернов, возникновение которых на графике цены служит сигналом к покупке или короткой продаже. Выход из позиций осуществляется с помощью скользящего стопа. Робот работает с портфелем наиболее ликвидных бумаг рынка акций на Московской бирже. Алгоритм близок к трендовому варианту торговой системы и оринетирован на извлечение прибыли из среднесрочных движений. В числе достоинств торговой системы - отсутствие риска, связанного с оптимизацией параметров: оптимизируемый параметр один (скользящий стоп), на всем интервале значений торговая система демонстрирует хорошие результаты. Среднегодовая доходность робота на интервале 2008-2009 - 105%, на интервале 2010-2013 - 36,8%. Прогнозируема доходность торговой системе в условиях отсутствия глобальных трендов на российском рынке в районе 30% годовых. В случае изменения технической картины рынка, доходность может возрасти. Рекомендуем стратегию инвесторам, ориентирующимся на среднюю прибыль при умеренных рисках.

Среднегодовая доходность* - 60,04% годовых

Средняя просадка* - 8%

Максимальная оценочная просадка* - 14%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 9.01.2008 по 5.06.2013

Рекомендуемый срок инвестирования - от 12 месяцев

Инструмент - Сбербанк ао, Роснефть ао, Транснефть ап, ВТБ ао, Сбербанк ап, Россети ао, Сургутнефтегаз ап, ГМКНорНикель, Северсталь ао, Газпром ао, НЛМК ао

Тайм-фрейм - 2 часа

Средняя частота сделок в день - 2

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06%

 

 

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов

График доходности в режиме реальных торгов

График доходности

Показатель Long + Short Long Short
Период тестирования
Период тестирования с 06.06.2013 до 25.07.2017
 
Стартовый капитал 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб. 10 000 000,00 руб.
Итоговый капитал 7 777 656,46 руб. 14 174 563,33 руб. 3 653 566,37 руб.
Чистый доход -2 222 343,54 руб. 4 174 563,33 руб. -6 346 433,63 руб.
Чистый доход (%) -22,22% 41,75% -63,46%
Годовая доходность (%) -5,90% 8,80% -21,62%
Месячная доходность (%) -0,51% 0,71% -2,01%
Доходность/риск -0,13 0,46 -0,32
Использование счета 62,95% 67,95% 68,77%
Итоговая комиссия 3 077 237,98 руб. 2 054 457,19 руб. 1 022 780,79 руб.
Уплаченные проценты 3 146 426,74 руб. Н/Д Н/Д
Суммарный оборот 5 082 240 168,49 руб. 3 396 154 851,43 руб. 1 686 085 317,06 руб.
Ср. оборачиваемость 10,25 5,44 5,24
 
Количество сделок 1626 806 820
Ср.доход на сделку -1 366,75 руб. 5 179,36 руб. -7 739,55 руб.
Ср.доход на сделку (%) -0,02% 0,04% -0,12%
Ср.кол-во баров в позиции 26,24 25,79 26,68
Ср.прибыль / ср.убыток Н/Д Н/Д Н/Д
 
Прибыльные сделки 590 305 285
% Прибыльных сделок 36,29% 37,84% 34,76%
Суммарная прибыль 45 931 510,50 руб. 33 879 325,45 руб. 12 052 185,05 руб.
Средняя прибыль 77 850,02 руб. 111 079,76 руб. 42 288,37 руб.
Средняя прибыль % 4,76% 5,33% 4,15%
Ср.кол-во баров в позиции 43,08 40,83 45,48
Макс.подряд 7 10 9
 
Убыточные сделки 1036 501 535
% Убыточных сделок 63,71% 62,16% 65,24%
Суммарный убыток -41 337 296,30 руб. -26 802 355,45 руб. -14 534 940,85 руб.
Средний убыток -39 900,87 руб. -53 497,72 руб. -27 168,11 руб.
Средний убыток % -2,56% -2,52% -2,60%
Ср.кол-во баров в позиции 16,65 16,64 16,66
Макс.подряд 17 24 29
 
Максимальная просадка -6 005 788,24 руб. -3 062 516,88 руб. -7 330 558,05 руб.
Дата макс.просадки 26.04.2017 18:00:00 15.06.2017 12:00:00 26.04.2017 18:00:00
Макс.просадка % -46,93% -19,10% -68,21%
Дата макс.просадки % 26.04.2017 18:00:00 15.06.2017 12:00:00 26.04.2017 18:00:00
Продолж. макс. просадки 892 дн. 282 дн. 1229 дн.
 
Другие показатели
RAR -9,37 12,96 -31,43
MAR -0,13 0,46 -0,32
Profit Factor 1,11 1,26 0,83
Recovery Factor 0,37 1,36 0,87
Коэффициент Шарпа -0,13 0,27 -0,61
Коэффициент Сортино 2,50 2,13 2,10
 

Время обновления статистики 28.07.2017 09:56

 

 


Обсудить робота

Отправить

orekton — 11 июня 2013 г.

С сегодняшнего дня робот доступен со вкладки "Автоследование"

(1) комментарий   ·   Всё обсуждение


Чтобы робот начал торговать, нужно:

1. Скачать программу TradeMatic Trader и установить ее.

2. Настроить соединение с Quik (меню ИнструментыМастер настройки подключения к Quik).

3.1. Если робот поставляется в виде контейнера, его нужно поместить в папку со стратегиями Tradematic. Открыть папку можно с помощью меню программы (ПомощьОткрыть папку со стратегиями). Робот выбирается во вкладке «Список стратегий» программы Tradematic и запускается в торговлю двойным щелчком.

3.2. Если контейнера нет, то найти робота можно во вкладке «Автоследование» программы Tradematic. Запускается стратегия в торговлю также двойным щелчком.

4. В меню программы нужно выбрать режим торговли: Ручной (сигналы появляются в списке на вкладке «Сигналы» в Tradematic), Полуавтоматический (для исполнения сигналов нужно подтверждение) или Автоматический (все сигналы, приходящие от торговой стратегии, автоматически исполняются на сервере брокера).

Переключение режима торговли

Assist

Договор оферты

рублей 00 копеек

Написать администратору