Аудит торговых систем

Поможем оценить результаты работы торговой стратегии по истории сделок.

Перед тем как купить торгового робота или отдать свои деньги в управление нужно получить представление о результатах работы торговой стратегии в прошлом. Это можно сделать, получив от управляющего или продавца робота историю сделок за некоторый период времени в прошлом. Чем большее количество сделок будет доступно для анализа, тем с большей степенью достоверности можно будет судить о торговой системе.

Оценке подлежит не только доходность стратегии, которая обычно объявляется продавцом, но также глубина и длительность «просадок» и стабильность системы. Часто анонсируемые продавцами результаты приводятся без учета комиссии за торговые операции. По итогам аудита торговой системы мы опишем торговую систему с учетом всех рисков, которые могут быть связаны с ее использованием.

Чтобы обсудить условия заказа, свяжитесь с нами, используя форму обратной связи.

Техническая информация

Для оценки принимаются файлы в формате CSV, пример которого приведен ниже*. Любую дополнительную информацию можно разместить в начале файла в виде комментария. Строка комментария должна начинаться с символа «;» (точка с запятой).

Первая строка после окончания комментария содержит заголовок с перечнем полей. Имена полей обрамлены угловыми скобками и разделяются символом разделителя элементов списка. Перечень полей:

<Strategy>,<Ticker>,<Position>,<EnterDate>,<ExitDate>,<Gain>
<Strategy> — название стратегии
<Ticker> — название ценной бумаги
<Position> — направление сделки, 1 = лонг, -1 = шорт
<EnterDate> — дата входа в позицию в формате YYYYMMDD
<ExitDate> — дата выхода из позиции в формате YYYYMMDD
<Gain> — относительная доля увеличения капитала: число с плавающей точкой до 4-х знаков после запятой
Поле <Gain> рассчитывается по следующей формуле <Gain> = (Цена входа в позицию / Цена выхода их позиции - 1) * Position;

Пример файла

«Porshen.csv»

; История сделок робота «Поршень»
<Strategy>,<Ticker>,<Position>,<EnterDate>,<ExitDate>,<Gain>
Porshen, SBER,1,20120701, 20120714,0.1304
Porshen, SBER,-1, 20120716, 20120725,-0.0636
Porshen, SBER,1, 20120807, 20120813,-0.0815
Porshen, SBER,-1, 20120828, 20120902,0.0273
Porshen, SBER,-1, 20120911, 20121002,-0.0345
Porshen, SBER,1, 20121002, 20121009,0.0449
Porshen, SBER,-1, 20121023, 20121031,0.1137

* Работа с файлами данных в другом формате повлечет за собой увеличение стоимости заказа.

Аудит торговых систем

Написать администратору