Торговая стратегия на пробитие hi-low

Торговая стратегия на пробитие hi-low

В этой серии заметок будет рассмотрено создание, тестирование и оптимизация торговой стратегии на основе пробития локальных максимумов и минимумов акций Сбербанка. Кроме уже привычного написания кода и анализа полученных результатов мы рассмотрим тестирование на так называемых «синтетических» данных и альтернативные варианты анализа Equity.

Автор: Роман Таткин

Написать администратору