Пара слов о предмете обсуждения

Журналы разработчиков, по моему мнению, делятся на три вида:

  • те, что после прочтения оставляют ощущение большого ума у автора, но не добавляют почти ничего к практическим навыкам читающего;
  • те, что не только дают ощущение вменяемости автора, но и позволяют применять читаемое на практике;
  • те, что содержат подробное описание тонкой душевной организации автора наряду с систематическими терзаниями на тему «тарить ли гамак на все плечи прямо сейчас или пока погодить».

Как правило, хорошие трейдеры-новички много читают. Под хорошим новичком я понимаю человека, который или сразу или по прошествии небольшого времени начинает понимать, что словосочетание «играть на бирже» имеет мало общего с тем, чем он или она хочет заниматься. Хорошие новички учатся на бирже работать, а не играть — то есть уносить с рынка деньги, размер которых адекватен их текущим навыкам. Для таких новичков (а равно и для не совсем новичков или же совсем не новичков) и предназначен данный журнал разработчика, который, как я надеюсь, сможет быть отнесён ко второму типу журналов, давая нечто полезное и осязаемое читателям.

Торговать можно тремя способами: интуитивно, дискретно и системно. Беглый поиск по ключевым словам даст ряд ссылок на статьи, посвящённые анализу нюансов каждого из способов. Материал данного журнала подойдёт в основном трейдерам, являющимися адептами системной торговли, дискретные трейдеры смогу работать с материалом тем меньше, чем значительнее в их торговле интуитивная составляющая.

Подробнее о своём видении генезиса системного трейдера я планирую рассказать в статье «Как становятся системным трейдером», приведу некоторые этапы, через которые, как мне думается, прошли в том или ином виде все системщики:

  • человек впервые узнал о том, что существует фондовый рынок;
  • знания о рынке как таковом дополнились знаниями о брокерах, был выбран один из них, был открыт счёт;
  • определённая часть счёта была успешно слита, после чего включились мозги и началось Большое Чтение на тему фондового рынка;
  • был пройден этап торговли по новостям и по ощущениям, на глаза попались словосочетания «системная торговля» и «механическая торговая система»;
  • Большое Чтение стало Осознанным Чтением, тематика с «о рынке вообще» переместилась на «о системной торговле в частности»;
  • была осознана необходимость в освоении одной из систем технического анализа, программный продукт был выбран и в некоторой степени освоен;
  • в один прекрасный день был создан (или слит из интернета) код, который задавал набор правил для входов и выходов, который можно было протестировать на исторических данных;
  • в один ещё более прекрасный день был полностью самостоятельно создан код, который задавал не просто набор правил для входов и выходов, но набор именно тех правил, которые хотел реализовать автор — с этого момента такие коды стали появляться и тестироваться почти каждый день в больших количествах;
  • было узнано большое количество параметров, получаемых из исторического тестирования и характеризующих работу торговой системы;
  • пришло осознание, что первое, на что надо смотреть после теста системы, это форма её equity (в моей статье «Численная оценка эффективности МТС по форме Equity» рассказывается, как форму equity можно оценивать не только на глаз);
  • стало известно понятие «оптимизация торговой системы», аббревиатуры IS и OOS прочно засели в голове;
  • наконец, был создан алгоритм, генерирующий приятную глазу линию equity на IS и OOS периодах, имеющий среднюю прибыльную сделку в два и более раз превышающую среднюю убыточную сделку и приносящий два рубля на каждый слитый рубль.

Если всё это было проделано — прекрасно. Я хочу поговорить о вещах, которые следуют за последним пунктом условного генезиса: какими ещё способами (кроме IS и OOS) можно понять, чего стоит ожидать от системы а так же каким образом отслеживать параметры системы, работающей на реальном счёте, с целью определения момента её «поломки».

Назад   На оглавление   Вперед

Написать администратору