Введение

Раздел «Лаборатория» познакомит вас с процессом создания механических торговых систем. Здесь вы сможете проследить за тем, как у автора появляется некая идея и как она проходит через этапы формализации, проверок, тестов на исторических данных и в итоге превращается в готовый и работающий алгоритм.

Вашему вниманию мы представляем три дневника, которые позволяют увидеть весь процесс создания торгового робота.

Пересечение скользящих средних

За основу возьмём простую систему на двух экспоенциальных средних скользящих: быстрая пересекает медленную снизу вверх — закрываем шорт и открываем лонг, медленная пересекает быструю сверху вниз — закрываем лонг и открываем шорт... Начнём, как обычно с выбора инструмента. Один из моих любимых в последнее время — Роснефть. Не сильно волатильная бумага. Удобная для анализа и прогнозов.

Подробнее

Скользящая средняя с фильтрацией

Фильтр — это дополнительное условие к первичному сигналу, которое позволяет исключить некоторые убыточные сделки. к пересечению цены и скользящей средней добавим положительный наклон этой скользящей средней как фильтр. На графике сразу видно как исчезло большое количество убыточных сделок, и мы достигли то, что задумали.

Подробнее

Торговая стратегия на пробитие hi-low

В этой серии заметок будет рассмотрено создание, тестирование и оптимизация торговой стратегии на основе пробития локальных максимумов иминимумов акций Сбербанка. Кроме уже привычного написания кода и анализа полученных результатов мы рассмотрим тестирование на так называемых «синтетических» данных и альтернативные варианты анализа Equity.

Подробнее

Написать администратору