3  

Применение Excel для построения торговых стратегий

vsozonov — 24 октября 2012 г.

Коллеги, в этой статье я хочу поделиться с вами своим личным опытом применения возможностей Excel для построения торговых стратегий.

Далее

  4  

Поэтапное проектирование торговой системы

Максим Милованов — 10 октября 2012 г.

Часто для проектирования торговой системы встает вопрос: с чего начать и где искать грааль? Попробую в данной статье рассмотреть разработку торговой системы по шагам — от идеи и до оценки ее качества.

Далее

  2  

Ишимоку, ЕМА и ADX: прогнозируем рынок

Евгения Мацина — 8 октября 2012 г.

Работа внутри дня, на мой взгляд, дает больше шансов заработать, чем сидение на большом тренде. Проблема только в одном: даже внутри большого и сильного тренда, день может сложиться, как по тренду, так и против. Слить депозит можно на счет «раз». Поэтому очень важно правильно начать свой рабочий день на форексе и не спешить ставить ордера по тренду, который просматривается на больших таймфреймах. Поделюсь своим опытом в этом вопросе.

Далее

  2  

Граальные ловушки при построении торговых систем

Максим Милованов — 2 октября 2012 г.

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.

Далее

  2  

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II

vsozonov — 10 сентября 2012 г.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.

Далее

  1  

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.

vsozonov — 5 сентября 2012 г.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.

Далее

  4  

Тестирование и оптимизация — как не обмануть самого себя. Форвардное тестирование.

spitfire — 27 августа 2012 г.

Хочу в данной заметке обсудить варианты правильного тестирования систем касаемо оптимизации параметров. Главная цель данной заметки – это выбор такой методики тестирования и оптимизации, которая исключит шанс подгонки результатов под исторические данные.

Далее

  4  

Кросс-валидация — алгоритм оценки торговых систем

OmegaJN — 17 августа 2012 г.

Понравилась сама идея. Хотя она и не нова. Материал изложен доступно.
Взято здесь: http://www.cognitum-research.com/ru/article-cross-validation

Далее

  2  

Каким стереотипам о фондовом рынке стоит верить?

StockSharp — 3 августа 2012 г.

Результаты работы на фондовом рынке зачастую воспринимаются как результат игры случая, а движения биржевых котировок и фондовых показателей — не поддающимися научному анализу и прогнозу. Несмотря на это необходимо и желательно находить статистические закономерности для возможного последующего прогноза. В данной статье я постараюсь рассказать о некоторых из них, опровергая устоявшиеся заблуждения.

Далее

  0  

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.

StockSharp — 31 июля 2012 г.

В чем состоит смысл понятия авторегрессивности / автокорреляции / персистентности?
Расмотрим простейший процесс, в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно, мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1 каким-то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

Далее

Написать администратору