1  

Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать

tarasp — 28 августа 2013 г.

Торговую систему можно назвать надежной, если она сохраняет прибыльность в различных обстоятельствах. Особенно хорошим признаком может стать тот факт, что система остается работоспособной в условиях, заметно отличающихся от условий тестирования. Например, в условиях повышенной волатильности при обновлении максимумов цен.

Далее

  4  

На правах гипотезы. Применение рефлексивного процесса как основание для прогнозирования поведения рынка

Максим Милованов — 20 августа 2013 г.

Не смотря на такое заумное название статьи, данная система довольно простая. Одним из основоположников данного метода является Владимир Александрович Лефевр, российский и американский психолог и математик. Лефевр предложил для предсказания человеческого поведения простые уравнения, параметрами которых выступают воздействие мира на субъекта, субъективный образ этого воздействия и интенция субъекта; результатом — число, выражающее вероятность того, что субъект выполнит определенное действие.

Далее

  1  

Статистическое исследование поведения рынка при выходе новостей о заявках на пособие по безработице США. Часть 2

Максим Милованов — 6 июня 2013 г.

После публикации заметки "Статистическое исследование поведения рынка при выходе новостей о заявках на пособие по безработице США", мне предложили выделить дни в которых наблюдалась наибольшее отклонение цены в интервале времени с 16,00 до 23,50.

Далее

  1  

Статистическое исследование поведения рынка при выходе новостей о заявках на пособие по безработице США

Максим Милованов — 4 июня 2013 г.

Заявки на пособия по безработице (англ. Initial Jobless Claims) — в США показатель количества лиц, подавших первичные заявления на получение пособия по безработице.

Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Данные публикуются каждый четверг и показывают количество первичных обращений безработных в Министерство труда США для получения государственного пособия по безработице. Эти данные обеспечивают своевременный, но часто вводящий в заблуждение, указатель направления экономики. Увеличение/уменьшение лиц, подавших первичные заявления, сигнализируют о снижении/ускорении роста. В связи с этим, степень влияния на рынок низкая, хотя, в очень редких случаях, возможно и некоторое влияние на динамику торгов на рынке. Из-за изменчивости еженедельных данных большинство аналитиков предпочитает отслеживать четырёхнедельное скользящее среднее для получения более чёткого значения при определении основного направления движения рынка. Обычно берётся устойчивое смещение, по крайней мере, 30000-35000 для получения значительного изменения направления движения.

Далее

  0  

Исследование статистического распределения гэпов

Максим Милованов — 23 мая 2013 г.

В техническом анализе существует такое понятие как гэп или ценовой разрыв. Гэп возникает, когда предыдущая цена Low оказывается выше последующей цены High, либо с точностью до наоборот – предыдущий High ниже последующего Low. Гэп возможно увидеть, только применяя график отрезков (бары) или японские свечки.

Далее

  2  

Джеффри Вудрифф – Свой путь. Часть 3. Случайность или закономерность

tarasp — 22 мая 2013 г.

Заключительная часть интервью Джека Швагера (автор книги "Маги рынки") с Джеффри Вудриффом, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM). Вудриф рассказывает о том, что котировки (например, данные тридцатилетней давности) могут быть не менее полезны, чем самые свежие, о значимости логического обоснования модели, находящейся в основании торговой системы, а также об алгоритмах анализа данных, которые позводяют отыскивать устойчивые закономерности, без опасности переподгонки моделей под исторические историю.

Далее

  3  

Джеффри Вудрифф – Свой путь. Часть 2. Новая идеология паттернов

tarasp — 17 мая 2013 г.

Джеффри Вудрифф разрабатывает торговую систему, которая избегает трендового и конт-трендового подходов. Он работает с паттернами (свечными комбинациями), которые позволяют определить наиболее вероятное движение цены в краткосрочном периоде. Двигаясь в этом направлении, трейдер приходит к мысли, что искать модели, которые наилучшим образом работают на одном из инструментов, неверно: велика вероятность переоптимизации. В итоге Вудрифф приходит к использованию общих моделей для всех инструментов.

Далее

  1  

Разработка МТС. Как поставить задачу перед программистом

Максим Милованов — 26 ноября 2012 г.

Однажды на одном известном трейдерском ресурсе ко мне обратился человек (назовем его Александром) с просьбой помочь разработать робота для торговли на фондовом рынке. У меня был опыт разработки программного обеспечения под заказ, но торгового робота на заказ я еще не писал. Сразу отмечу, что у меня есть несколько торговых систем, которые работают на разных инструментах, но их я писал для себя.

Далее

  4  

Джеффри Вудрифф – Свой путь. Часть 1. Индивидуальность против толпы

tarasp — 15 мая 2013 г.

Интервью Джека Швагера (автором книг «Маги рынка» и «Новые маги рынка») с Джеффри Вудрифф, соучредителем Quantitative Investment Management (QIM), одним из ярких трейдеров, торгующий паттерны. В первой части интервью Вудрифф рассказывает о том, как попал на рынок, рекомендациях брокера и духе противоречия.

Далее

  2  

Проверка торговой системы на прочность

spitfire — 28 ноября 2012 г.

В этой заметке я попытаюсь собрать воедино различные варианты проверки систем на прочность как финальную часть разработки ТС перед запуском ее на реальные торги. Также разберу отдельный тест на конкретном примере.

Далее

Написать администратору