11  

Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом

megabax — 9 сентября 2014 г.

Как я и обещал на прошлом уроке, с сегодняшнего дня мы начнем писать робота. Для начала разработаем что-нибудь простенькое, например, робота спредера, который по заданному инструменту смотрит цены в стакане, если спред достаточно большой, то выставляет заявки от лучших цен покупки/продажи с заданным шагом.

Далее

  5  

Qlua для чайников. Часть 2. Циклы

megabax — 20 августа 2014 г.

Продолжу публикацию уроков «Qlua для чайников». В первой части мы научились писать программу “Hello, World” и выставлять программно заявки. Сегодня пойдем дальше. Вы, наверное, обратили внимание, что все программы, которые мы написали на прошлом уроке, сразу же заканчивают работу, как только выполнили все запрограммированные функции? Возникает вопрос: как быть, если надо, чтобы программа работала постоянно, следила за рынком и совершала сделки? Очень просто. Надо сделать так, чтобы при запуске программа повторяла набор команд. Для этих целей в языке Qlua предусмотрены циклы.

Далее

  13  

Qlua для чайников. Часть 1

megabax — 15 августа 2014 г.

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.

Далее

  1  

Обзор торговых роботов, изготовленных в 2012-м, и новые подходы в 2013-м

ALendi — 30 ноября 2013 г.

В 2012-м — начале 2013-го года я выкладывал на robostroy.ru несколько торговых систем, которые предлагал обсудить посетителям сайта. Теперь, спустя год, интересно посмотреть, какие результаты они показали и посмотреть за счет чего они могли отработать лучше. Так же поделюсь своими наработками по написанию роботов в программе Tradematic Trader

Далее

  1  

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 5. Выбор конкретных значений для торговли

tarasp — 28 ноября 2013 г.

Итоговым критерием для оценки готовой торговой системы является комбинация личных предпочтений и таких показателей, как прибыльность и рискованность. Стратегия, которая держит открытой позиции по несколько недель, способна обеспечить максимальную среднюю прибыль на сделку, но может не отвечать краткосрочным целям инвестора. Даже при том, что частные трейдеры выбирают свои стратегии независимо друг от друга, наиболее надежные торговые системы всегда являются объектом их пристального внимания. В этой части мы рассмотрим наиболее важные аспекты выбора, не зависящие от ваших предпочтений в биржевом трейдинге.

Далее

  0  

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 4. Оценка результатов

tarasp — 21 ноября 2013 г.

Переводим главу "Testing for Robustness" книги Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets", в автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикация мы говорили, о критериях устойчивости торговой системы, торговых правилилах, методике выбора данных для тестирования, теперь обсудим возможности оценки полученных результатов.

Далее

  1  

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 3. Наиболее прибыльная комбинация параметров

tarasp — 15 октября 2013 г.

Соотношение "доходность/риск", средняя прибыль на сделку, максимальная просадка: для итогового выбора наиболее оптимальных параметров можно использовать комбинацию показателей. Так, например, более высокая прибыль на сделку будет у системы с более долгим временем удержания позиции, а у систем с жестким контролем убытков будет более высокий показатель доходность/риск. Об этом в очередной части нашего перевода книги Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

Далее

  17  

Пишем торгового робота на C#. Часть 1. Основы языка программирования и связь с терминалом

Максим Милованов — 17 сентября 2013 г.

В последнее время всё чаще слышу от многих трейдеров заявления, что очень здорово знать язык программирования и самому писать роботов. Многие усиленно пытаются изучать модный в последнее время язык C#. Однако новичку с нуля написать какое-либо стоящее приложение будет довольно сложно. В этой статье я попытаюсь дать минимальные знания языка программирования, показать логику построения приложения, спроектировать и запустить торгового робота для терминала QUIK.

Далее

  0  

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать

tarasp — 3 сентября 2013 г.

Перед тем, как приступить к тестированию, необходимо определиться с критериями торговой системы и составить полный список правил и план тестов. Вы должны указать компьютеру, над чем ему нужно будет поработать — не допускайте, чтобы компьютер указывал вам. Не перепрыгивайте с одной идеи на другую, поскольку это только усложнит процесс. Постарайтесь следовать изначальному плану и доведите его до логического завершения, подробно разобрав все его преимущества и недостатки.

Далее

  1  

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать

tarasp — 24 сентября 2013 г.

Продолжаем переводить книгу Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets". В десятой главе "Testing for Robustness" автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикациях мы выяснили, что устойчивая система должна оставаться работоспособной в разных условиях и решили, что правила такой системы мы должны создать самостоятельно, не доверяя автоматическому перебору. Теперь остановимся на вопросе о том, как протестировать торговую систему: поговорим о методике и выборе данных.

Далее

Написать администратору