1  

Исследование системы на основе случайного входа

Максим Милованов — 21 ноября 2012 г.

Рассмотрим на этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.

Далее

  1  

Применение фильтров для улучшения МТС

OmegaJN — 17 февраля 2012 г.

Простейшие приемы фильтрации способны значительно улучшить торговые стратегии.

Далее

  6  

Робот для торговли фьючерсом РТС

vsozonov — 7 февраля 2012 г.

На основе статистического анализа дневных сигналов индекса РТС

Далее

  2  

Ишимоку, ЕМА и ADX: прогнозируем рынок

Евгения Мацина — 8 октября 2012 г.

Работа внутри дня, на мой взгляд, дает больше шансов заработать, чем сидение на большом тренде. Проблема только в одном: даже внутри большого и сильного тренда, день может сложиться, как по тренду, так и против. Слить депозит можно на счет «раз». Поэтому очень важно правильно начать свой рабочий день на форексе и не спешить ставить ордера по тренду, который просматривается на больших таймфреймах. Поделюсь своим опытом в этом вопросе.

Далее

  2  

Некоторые подходы к созданию торговых роботов

Николай Камынин — 3 мая 2012 г.

В структуре торгового робота условно можно выделить три модуля:

Далее

  4  

Индикатор RSI. Часть I. Описание торговой стратегии, построенной на RSI

vsozonov — 15 июня 2012 г.

Часть I. Описание индикатора RSI и общих принципов построенной на нем торговой системы.

Коллеги, добрый день!

В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.

Далее

  0  

Торговая система на основе вектора технических индикаторов

Flyanimal — 13 февраля 2012 г.

Идея торговой системы заключается в построении некого критерия, который на основе набора значений стандартных технических индикаторов, а также их исторических значений, принимает решение о том, нужно ли входить в позицию и в каком направлении. В работе рассматриваются различные варианты наборов индикаторов, их поведение и распределение значений для прибыльных сделок, построение оптимального критерия.

Далее

  1  

Рыночно-нейтральная парная торговля на основе VIX

Д. Тремасов. — 20 сентября 2011 г.

В двух словах, когда VIX (индекс волатильности чикагской биржи CBOE) относительно высок или низок, акции крупных компаний обгоняют второй эшелон. Разовьем эту идею и сделаем рыночно нейтральную стратегию на основе индексов S&P 500 (крупные компании) и Russell 2000 (мелкие компании).

Далее

  3  

Эффективный портфель по Марковицу

Flyanimal — 11 марта 2012 г.

О том, как рассчитать оптимальные доли финансовых активов в портфеле, исходя из требуемого уровня риска, на основе теории Марковица.

Далее

  4  

Трендовая стратегия на основе скользящих средних (MA) и параболика (SAR)

vsozonov — 3 мая 2012 г.

Коллеги, доброго дня! В данной статье я предлагаю вашему вниманию описание своей основной стратегии для торговли на фондовом рынке. Сразу оговорюсь, что не считаю эту систему неким «граалем». Это, в общем то, обычная трендовая стратегия, построенная на одних из самых распространенных трендовых индикаторах — двух скользящих средних (МА) и параболике (SAR): SMA(60, Close), EMA(10, Close), Параболик SAR (0.02, 0.2, 0.2).

Далее

← Предыдущая1 2 3 4 ...Следующая

Написать администратору