9  

История создания одного HFT-робота

yurikon — 17 февраля 2012 г.

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

Далее

  6  

Робот для торговли фьючерсом РТС

vsozonov — 7 февраля 2012 г.

На основе статистического анализа дневных сигналов индекса РТС

Далее

  4  

Трендовая стратегия на основе скользящих средних (MA) и параболика (SAR)

vsozonov — 3 мая 2012 г.

Коллеги, доброго дня! В данной статье я предлагаю вашему вниманию описание своей основной стратегии для торговли на фондовом рынке. Сразу оговорюсь, что не считаю эту систему неким «граалем». Это, в общем то, обычная трендовая стратегия, построенная на одних из самых распространенных трендовых индикаторах — двух скользящих средних (МА) и параболике (SAR): SMA(60, Close), EMA(10, Close), Параболик SAR (0.02, 0.2, 0.2).

Далее

  4  

Индикатор RSI. Часть I. Описание торговой стратегии, построенной на RSI

vsozonov — 15 июня 2012 г.

Часть I. Описание индикатора RSI и общих принципов построенной на нем торговой системы.

Коллеги, добрый день!

В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.

Далее

  4  

Поэтапное проектирование торговой системы

Максим Милованов — 10 октября 2012 г.

Часто для проектирования торговой системы встает вопрос: с чего начать и где искать грааль? Попробую в данной статье рассмотреть разработку торговой системы по шагам — от идеи и до оценки ее качества.

Далее

  3  

Применение Excel для построения торговых стратегий

vsozonov — 24 октября 2012 г.

Коллеги, в этой статье я хочу поделиться с вами своим личным опытом применения возможностей Excel для построения торговых стратегий.

Далее

  3  

Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

Максим Милованов — 4 декабря 2012 г.

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.

Далее

  3  

Индикатор SMAD

ichechet — 2 октября 2011 г.

Давно у нас что-то индикаторов не было. Я давно хочу дать несколько иной взгляд на время в скользящих средних (MA). Вы заметили, что практически во всех индикаторах, особенно в MA, время используется линейно? Например, для SMA мы берем цену закрытия текущей свечки, потом предыдущей, затем делим их на 2. Получаем SMA(2). А кто сказал, что это — правильно?

Далее

  3  

Эффективный портфель по Марковицу

Flyanimal — 11 марта 2012 г.

О том, как рассчитать оптимальные доли финансовых активов в портфеле, исходя из требуемого уровня риска, на основе теории Марковица.

Далее

  3  

RTSI_240м. Система"Светофор" рисует "бычью" эйфорию

vsozonov — 4 июля 2012 г.

Коллеги, добрый день!
Вчера система "Светофор" (построена на двух индикаторах RSI) нарисовала на графике индекса РТС_240м "бычью" эйфорию

Далее

← Предыдущая1 2 3 4 ...Следующая

Написать администратору