3  

Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

Максим Милованов — 4 декабря 2012 г.

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.

Далее

  2  

Проверка торговой системы на прочность

spitfire — 28 ноября 2012 г.

В этой заметке я попытаюсь собрать воедино различные варианты проверки систем на прочность как финальную часть разработки ТС перед запуском ее на реальные торги. Также разберу отдельный тест на конкретном примере.

Далее

  4  

Практическая реализация робота в связке Quik+Amibroker

spitfire — 13 ноября 2012 г.

В данной статье я хочу рассказать о вариантах создания роботов для связки самого популярного терминала Quik и Amibroker, а также остановиться на своей реализации данной задачи.

Далее

  4  

Поэтапное проектирование торговой системы

Максим Милованов — 10 октября 2012 г.

Часто для проектирования торговой системы встает вопрос: с чего начать и где искать грааль? Попробую в данной статье рассмотреть разработку торговой системы по шагам — от идеи и до оценки ее качества.

Далее

  2  

Стратегия на классических индикаторах

umoz — 25 сентября 2012 г.

Описываемая стратегия основана на ряде классических индикаторов. Она является довольно-таки простой но, как показала обкатка в боевых условиях, способна показывать положительные результаты.

Далее

  2  

Стратегия "спот-фьючерс" на примере торговли индексом в Tradematic Trader

tradematic — 18 сентября 2012 г.

Мы продолжаем цикл статей, описывающих ньюансы использования Tradematic Trader — конструктора торговых роботов.
В этой статье мы рассмотрим достаточно часто возникающую задачу типа "спот-фьючерс", т.е. анализируем один инструмент — торгуем другим, на примере стратегии, анализирующей индекс ММВБ 10, а торгующей бумагами, в него входящими.

Далее

  2  

Примеры использования нестандартного размера позиции в Tradematic Trader

tradematic — 5 сентября 2012 г.

С этой статьи мы начинаем цикл статей, описывающих ньюансы использования Tradematic Trader — конструктора торговых роботов.
В первой статье мы рассмотрим несколько вариантов нестандартного расчета размера позиции на вход.

Далее

  4  

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

ALendi — 23 августа 2012 г.

Предлагаю обсудить идею стратегии: вход в позицию относительно открытий текущих дня и месяца. Лонг — если мы выше этих значения, шорт — если ниже. В заметке мои результаты и код на С#.

Далее

  6  

Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 2. Создание торгового робота для терминала Quik на языке QPile

Максим Милованов — 21 августа 2012 г.

В предыдущей статье мы протестировали торговую систему на основе уровней Вуди. Она оказалась прибыльной. Теперь перед нами задача в программировании торгового робота по правилам торговой системы. За основу написания робота возьмем встроенный язык в терминал Quik – Qpile.

Далее

  3  

Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 3. Создание торгового робота с использованием библиотеки Stock#

Максим Милованов — 3 сентября 2012 г.

Продолжая тему о создании робота на основе уровней Вуди, настало время разработки робота на языке C# с помощью библиотеки для создания торговых роботов Stock#.

Далее

Написать администратору