Вернуться к темам

Просмотров: 90767

orekton — 21 января 2014 г.

Робот "Поршень 3.0"


Описание торговой системы тут http://robostroy.ru/robots/monthly.aspx?id=727&sort=1

Ответить

Monaco — 31 марта 2014 г.

как сделать так чтоб поршень юзал плечи? подскажите. ибо размер позиции задается "функцией" которую судя по всему не изменить -?

orekton — 31 марта 2014 г.

Monaco, Поршень 3.0 в базовом варианте плечей не спользует. Давайте по почте обсудим вопрос.

orekton — 31 марта 2014 г.

Плечи для вас открыл - смотрите почту.

mr_fast — 31 марта 2014 г.

Сегодня следил за сигналами данной стратегии в реальном времени на реальном счете. Не понял пару моментов:
1. Сигнал на покупку в 18:00 МСК стоит по цене 82,886256. Откуда взялась такая цена? Закрытие предыдущего бара - 83,2; открытие следующего - такая же. Последний раз реальная цена сделки (82,89) равнялась цене сигнала в 17:52:04 МСК.
2. Соответственно расчет всего профита по стратегии оказывается "дутым", т.к. в принципе не возможно было купить по цене сигнала, либо ставить проскальзывание в 0,38%, т.е. на разницу между сигнальной ценой и ценой открытия следующего бара. Есть еще вариант поставить исполнение по рыночной цене, но тогда вообще профит будет далек от рассчитанного. Интересно было бы посчитать профит за вычетом 0,38% от каждой сделки.

orekton — 31 марта 2014 г.

mr_fast, рассчет профита по стратегии не оказывается "дутым", об этом вы можете судить, посмотрев цену по любому другому сигналу. А вот цена последнего сигнала действительно некорректная, это связано с данными, которые идут с сервера трейдматика. Посмотрите пятиминутски в Трейдматике - последняя свеча, которая пришла с их сервака открылась в 17.50.

С такой проблемой сталкиваемся в первый раз. Спасибо за замечание.

mr_fast — 31 марта 2014 г.

Да, действительно предыдущие сигналы приходили по цене закрытия бара. Как тогда быть тем, кто решил воспользоваться данным роботом? Какие параметры в настройках заявок и проскальзываний использовать? И возможно ли решение обнаруженной проблемы?

orekton — 31 марта 2014 г.

Разработчики Трейдматика написали, что действительно была проблема на 141-м дата-сервере: около 18.00 встал поток данных. Сервер перезапустили, сейчас должно быть все ок.

mr_fast, как написал выше, с подобной проблемой столкнулись в первый раз. Сигнал действительно должен был пройти, но по цене выше. Робот сейчас занимает корректную позицию по рынку. С учетом объема возникла погрешность в доходности в размере 0,15%. На дальнейшие действия системы это не повлияет.

mr_fast — 1 апреля 2014 г.

Зачем же сегодня закрылись? Что-то мне подсказывает, что сейчас весь рост пропустим.

orekton — 1 апреля 2014 г.

mr_fast, имея дело с алгоритмами, порой сталкиваешься с тем, что в каких-то частных ситуациях они действуют, с твоей точки зрения, неэффективно. Часто я пытаюсь описать ситуацию, чтобы скорректировать программу, но, как правило, тестирование на больших отрезках истории показывает, что результат падает. Человек, смотря на график, имеет гораздо больше обстоятельств ввиду, в то же время этот "широкий" взгляд совсем не обязательно способствует правильности решений.

mr_fast — 1 апреля 2014 г.

Будем надеяться, что недополученные сегодня 0,8% профита в дальнейшем компенсируются. :-)

Оставить комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору