Заметки

Новая версия бесплатной библиотеки S# 4.1.6

20 ноября 2012 г.

В данной статье представлены изменения и дополнения, внесенные в новую версию бесплатной ббилиотеки S# и программы для скачивания данных — Гидра.

Далее

Стаканы, ОрдерЛог, Тики свечки. StockSharp - Гидра умеет все

28 сентября 2012 г.

Команда StockSharp возобновила активные работы по улучшению программы Гидра, которая позволяет скачивать данные с таких источников, как QUIK, PLAZA2, ФИНАМ, ftp и РТС.

Далее

Каким стереотипам о фондовом рынке стоит верить?

3 августа 2012 г.

Результаты работы на фондовом рынке зачастую воспринимаются как результат игры случая, а движения биржевых котировок и фондовых показателей — не поддающимися научному анализу и прогнозу. Несмотря на это необходимо и желательно находить статистические закономерности для возможного последующего прогноза. В данной статье я постараюсь рассказать о некоторых из них, опровергая устоявшиеся заблуждения.

Далее

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.

31 июля 2012 г.

В чем состоит смысл понятия авторегрессивности / автокорреляции / персистентности?
Расмотрим простейший процесс, в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно, мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1 каким-то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

Далее

Статистические модели трендов. Смещение среднего.

27 июля 2012 г.

Попросили объяснить без специальных терминов, что такое персистентность и как она связана с трендовостью рынка. Совсем без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, то достаточно одного понятия — плотность вероятности.

Далее

ЛЧИ, данные

24 июля 2012 г.

В статье показан способ получения статистики по ЛЧИ на примере данных 2011 года с использованием Python.

Далее

Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка

20 июля 2012 г.

В чем суть — два товарища из Сан-Франциского ФЕДа (Zheng Liu — a research advisor in the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of San Francisco и Mark M. Spiegel — a vice president in the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of San Francisco), решили провести исследование на тему того, как влияет отношение стареющего населения на P/E. Конкретно в качестве коэффициента старения они взяли логарифм отношения группы 40–49 лет к 60–69 далее M/O.

Далее

Неэффективные рынки. Теория Доу

16 июля 2012 г.

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется тем, что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить, насколько эти представления актуальны.

Далее

Hunting high and low

13 июля 2012 г.

В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.

Далее

Обучение программированию роботов на языке C#

10 июля 2012 г.

StockSharp проводит очередной набор слушателей на курсы программирования роботов на языке C# — ПРОДВИНУТЫЙ КУРС.

Далее

← Предыдущая1 2 3 Следующая

Написать администратору