Основы статистического арбитража. Коинтеграция

26 мая 2012 г.

Собственно понятие коинтеграции и лежало в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan нарубить немало денег, пока ... , но об этом в конце статьи. Поэтому на этот раз мы поговорим про коинтеграцию: что это такое, зачем и почему. Но начнем издалека и рассмотрим такие статистические понятия как порядок интеграции процесса и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе.

Далее →

Статистические модели трендов. Авторегрессивность

3 мая 2012 г.

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

Далее →

Статистические модели трендов. Смещение среднего

21 апреля 2012 г.

Попросили объяснить без специальных терминов, что такое персистентность и как она связана с трендовостью рынка. Совсем без терминов вряд ли получится, но, если их минимизировать, достаточно будет понятия плотности вероятности.

Далее →

Данные участников ЛЧИ-2011

11 апреля 2012 г.

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга + данные по всем участникам за ЛЧИ 2011.

Далее →

Неэффективные рынки. Теория Доу.

5 апреля 2012 г.

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется, тем что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить насколько эти представления актуальны.

Далее →

Hunting high and low

5 апреля 2012 г.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя (взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая).

Далее →