Заметки

На чем зарабатывают роботы

31 мая 2014 г.

Далее

Торговая система на основе корреляции портфеля инструментов

31 марта 2014 г.

Торговая система на основе корреляции портфеля инструментов

Далее

Обзор торговых роботов, изготовленных в 2012-м, и новые подходы в 2013-м

30 ноября 2013 г.

В 2012-м — начале 2013-го года я выкладывал на robostroy.ru несколько торговых систем, которые предлагал обсудить посетителям сайта. Теперь, спустя год, интересно посмотреть, какие результаты они показали и посмотреть за счет чего они могли отработать лучше. Так же поделюсь своими наработками по написанию роботов в программе Tradematic Trader

Далее

Робот на простом паттерне

16 января 2013 г.

Привет робостроителям! Делюсь простым алгоримом. Стратегия работает только в лонг в качестве сигнала на вход использует элементарный паттерн, для выхода из позиции — скользящий стоп.

Далее

Стратегия "Вход относительно открытия свечей старших таймфреймов"

23 августа 2012 г.

Предлагаю обсудить идею стратегии: вход в позицию относительно открытий текущих дня и месяца. Лонг — если мы выше этих значения, шорт — если ниже. В заметке мои результаты и код на С#.

Далее

Люди vs роботы: инвестбанки выбирают

14 августа 2012 г.

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley для преодоления сложностей и повышения эффективности своего облигационного бизнеса решил заменить высокооплачиваемых трейдеров на компьютеры.

Далее

Стратегия "последовательное движение цены + время входа"

7 июня 2012 г.

Продолжаю эксперементировать с паттерном — цена движется в одном направление в течение трех свечей. Теперь в качестве дополнительного условия на вход использовал время. Результаты получились интересными.

Далее

Торговая система на основе пробоя ценового канала

31 мая 2012 г.

Вход в лонг/выход шорт при робитии верхней границы ценового канала, вход в шорт/выход лонг при пробое нижней границы, инструмент — акция Сбербанка, таймфрейм — 15 минут, подобрал параметры, получил в районе 100-150% годовых на четырехлетнем периоде.

Далее

Стратегия "направленное движение цены + рост объема"

24 мая 2012 г.

Развиваю идею торговой системы, сделанной в Tradematic. Основное условие на вход — направленное движение цены в течение трех свечей. Отказался от оптимизации стоп-лоссов и тейк-профитов, добавил условие роста объема.

Далее

Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"

15 мая 2012 г.

Тестирую систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Далее

← Предыдущая1 2 Следующая

Написать администратору