Цикличность трендов. Акции Сбербанка на свечах 240м. Статистика за период с мая 2005 года. Часть II.

24 мая 2012 г.

Коллеги, добрый день!

Представляю вторую часть аналитики трендов в акциях Сбербанка на свечах 240м за период с мая 2005 года.

Первая часть статьи находится по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=328 и посвящена общему описанию выборки трендов акций Сбербанка на 240м и анализу статистики по Short-трендам в периоде с мая 2005 года.

Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Вторая часть посвящена анализу Long-трендов и сводной аналитике всего потока сигналов с описанием практического приложения расчетов.

Далее →

Цикличность трендов. Акции Сбербанка на свечах 240м. Статистика за период с мая 2005 года. Часть I.

22 мая 2012 г.

Коллеги, добрый день! Представляю на ваш суд обзор аналитики по трендам акций Сбербанка на свечах 240м.

Текущий Short-тренд со стартом 21.03.2012 года и от уровня 98,40 руб. длится уже 62 календарных дня по состоянию на 22.05.2012 года. И тот факт, что текущее падение длится уже свыше 60 дней, является весьма настораживающим моментом для «быков» Сбербанка, поскольку текущий Short-тренд уже является самым продолжительным по времени с лета 2008 года.

Далее →

Цикличность трендов. Акции Газпрома на свечах 240м. Статистика за период с ноября 2006 года. Часть II.

16 мая 2012 г.

Коллеги, добрый день!

Представляю на ваш суд вторую часть аналитики трендов в акциях Газпрома на свечах 240м за период с ноября 2006 года.

Первая часть статьи находится по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=320 и посвящена общему описанию выборки трендов акций Газпрома на 240м в периоде с ноября 2006 года. А также в ней я  подробно остановился на анализе статистики по Short-трендам.

Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Вторая часть посвящена анализу Long-трендов и сводной аналитике всего потока сигналов с описанием практического приложения расчетов.

Далее →

Цикличность трендов. Акции Газпрома на свечах 240м. Статистика за период с ноября 2006 года. Часть I.

15 мая 2012 г.

Коллеги, добрый день!

В это неспокойное время представляю на ваш суд анализ трендов в акциях Газпрома на свечах 240м за период с ноября 2006 года.

Буду рад, если мои скромные усилия помогут вам понять, что сейчас творится на нашем рынке.

Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Далее →

Трендовая стратегия на основе скользящих средних (MA) и параболика (SAR)

3 мая 2012 г.

Коллеги, доброго дня! В данной статье я предлагаю вашему вниманию описание своей основной стратегии для торговли на фондовом рынке. Сразу оговорюсь, что не считаю эту систему неким «граалем». Это, в общем то, обычная трендовая стратегия, построенная на одних из самых распространенных трендовых индикаторах — двух скользящих средних (МА) и параболике (SAR): SMA(60, Close), EMA(10, Close), Параболик SAR (0.02, 0.2, 0.2).

Далее →

Поведение акций Газпрома после дивидендной отсечки. Статистика 2006-2011 гг.

26 апреля 2012 г.

Коллеги, добрый день!

На днях собрал данные о стоимости акций Газпрома в день отсечки, на следующий день после отсечки, а так же данные о максимальной просадке стоимости акций относительно цены отсечки в период до следующей отсечки.

Далее →

Робот для торговли фьючерсом РТС

7 февраля 2012 г.

На основе статистического анализа дневных сигналов индекса РТС

Далее →