Заметки

Хочу поделиться программой для скачивания исторических данных

12 сентября 2012 г.

Эта утилита закачки исторических данных с базы данных Финама будет обновлять ваше локальное хранилище с нужной вам частотой. Поддерживается в том числе закачка тиковых данных на любой промежуток времени.
Программа опробована лично и очень удобна.

Далее

Фьючерс на РТС будет шагать шире

29 августа 2012 г.

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы.

Далее

Кросс-валидация - алгоритм оценки торговых систем

17 августа 2012 г.

Понравилась сама идея. Хотя она и не нова. Материал изложен доступно.
Взято здесь: http://www.cognitum-research.com/ru/article-cross-validation

Далее

Новое на сайте - страница "Общение"

2 августа 2012 г.

На сайте появилась страница "Общение" для обмена короткими сообщениями, вопросами.

Далее

Ответ Камынину о шарлатанстве и бесполезности торговых систем

16 апреля 2012 г.

Без комментариев.

Далее

Применение фильтров для улучшения МТС

17 февраля 2012 г.

Простейшие приемы фильтрации способны значительно улучшить торговые стратегии.

Далее

Vortex

10 февраля 2012 г.

Разработчики: Etienne Botes and Douglas Siepman’s “The Vortex Indicator”. Разработан ка индикатор тренда. Стратегия включает несколько торговых правил. Индикатор рассчитывается как отношение разброса пиков сегодня и вчера к среднему истинному диапазону.

Далее

“Combining Rsi With Rsi”

9 февраля 2012 г.

“Combining Rsi With Rsi” разработал Peter Konner. В стратегии используется два разных RSI расчитанных с разными периодами. Использование двух индикаторов RSI позволяет удерживать долгосрочную позицию. Пяти периодный и 17-ти периодный индикаторы показывают направление тренда. Вход осуществляется по 5-ти периодному, а выход только при наступлении сигнала по 17-ти периодному.

Далее

Индикатор "Centered Extremum Range" (CER)

12 января 2012 г.

"Кажется очевидным, что наши ТС непосредственно торгуют колебания цен СРЕДНЕЙ частоты, которые — в целях их исследования — было бы полезно отделить, с одной стороны, от высокочастотного шума, а с другой стороны — от низкочастотного медленного дрейфа, который является слишком медленным, чтобы на нем можно было нажиться, однако при этом именно он делает сигнал нестационарным. Казалось бы, прекрасное средство для такого разделения — те самые "центрованные" фильтры…

Далее

Адаптивный Renko

28 декабря 2011 г.

Сначала несколько слов о методике Renko из книги Ахелиса "Технический анализ от А до Я":

"Графический метод Ренко, очевидно, получил свое имя от японского «renga», что означает «кирпич». В употребление эти графики были введены Стивом Нисоном.
Графики Ренко похожи на график типа «three line break». Их отличие от последних заключается в том, что линии (или «кирпичики») строятся в основном направлении цены, только если базовая величина (box size) была превышена. Кирпичики всегда имеют одинаковый размер.

Далее

← Предыдущая1 2 Следующая

Написать администратору