Заметки

Источники биржевых данных

30 ноября 2012 г.

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. В статье рассмотрены некоторые из них.

Далее

Среда статистического программирования R

16 октября 2012 г.

Среда статистического программирования R может быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statistica и т.д.,

Далее

Стратегия на классических индикаторах

25 сентября 2012 г.

Описываемая стратегия основана на ряде классических индикаторов. Она является довольно-таки простой но, как показала обкатка в боевых условиях, способна показывать положительные результаты.

Далее

Анализ торговой системы

25 апреля 2012 г.

При анализе торговой системы важны не только методы, но и сам подход к этому процессу. Часто при оценке системы исходят из принципов презентабельности, забывая о том, что рынку совершенно наплевать на то, насколько красиво выглядят параметры системы после тестирования. Полезно оценивать пределы «выживания» алгоритма: при анализе новой идеи нужно пытаться уничтожить свою «выдумку», так как рынок будет делать именно это.

Далее

Применение программного комплекса Matlab в биржевом трейдинге

9 апреля 2012 г.

Прежде всего, отмечу, что программа может быть интересна тем, кто еще не определился с выбором информационно-аналитического пакета и при этом не имеет возможностей для создания своего собственного проекта — на основе библиотеки S#, например. Если есть проблема подобного плана, выходом может стать старый добрый Matlab. Впрочем, «старый добрый» это юмор: разработчики постоянно совершенствуют проект и последние версии удивляют своими возможностями — в программе, например, можно создать высокочастотный алгоритм и протестировать его.

Далее

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

30 марта 2012 г.

Философия такой системы заключается в том, что в качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом. В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним.

Далее

 

Написать администратору