Прочитал довольно интересную статью про статистический арбитраж на российском рынке. Авторы — Володин С.Н. и Коченков И.А.
Этот подход позволяет формировать рыночно-нейтральные позиции, используя несколько сильно зависимых инструментов, и тем самым нивелировать рыночный риск, что представляет большие преимущества для получения стабильных результатов в торговле.
Ценность исследования, описанного в статье, заключается в том, что авторы подробно описывают особенности построения торговых моделей на основе данного подхода к торговле.
Рекомендую к прочтению!
Ссылка на статью:
piroman, насколько вижу, не в файл, а в месагджес все заявки кидает. Ну и ошибка, правильно как то так function OnQuote(class_code, sec_code) if class_code == p_classcode and sec_code==p_seccode then QL2=getQuoteLevel2(class_code, sec_code) local i=...
piroman → Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом