Заметка

Статья про статистический арбитраж

  1  

Прочитал довольно интересную статью про статистический арбитраж на российском рынке. Авторы — Володин С.Н. и Коченков И.А.

Этот подход позволяет формировать рыночно-нейтральные позиции, используя несколько сильно зависимых инструментов, и тем самым нивелировать рыночный риск, что представляет большие преимущества для получения стабильных результатов в торговле.

 

Ценность исследования, описанного в статье, заключается в том, что авторы подробно описывают особенности построения торговых моделей на основе данного подхода к торговле.

Рекомендую к прочтению!

 

Ссылка на статью:

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/106986602

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору