Заметка

Направленность месячных движений на американском рынке

  2  

Исследование месячных баров 5 известных американских акций

 

 

Исследуем направленность месячных движений нескольких известных американских акций, торгующихся на рынке NASDAQ:

* AAPL (Apple Inc.)

* AMZN (Amazon.com Inc.)

* BAC (Bank of America Corporation)

* MSFT (Microsoft Corporation)

* SBUX (Starbucks Corporation)

Будем использовать котировки акций за период 1998-2015 гг. Для каждой акции исследуем все месяца из указанного временного горизонта на предмет роста/падения.

Если цена закрытия бара превышает цену открытия, то будем считать такой бар бычьим, в противном случае – медвежьим.

Для каждого из 12 месяцев в году посчитаем количество бычьих и медвежьих баров за период 1998-2015 гг. Поделив полученное значение на общее количество исследуемых лет (в нашем случае, это 18), получим приближенную вероятность роста/падения для каждого из 12 месяцев в году для конкретной бумаги. Далее для каждого месяца посчитаем среднюю величину роста в процентах изменения цены, и среднюю величину падения.

Зная средний рост, среднее падение, вероятность роста и вероятность падения для каждого из 12 месяцев в году, несложно посчитать математическое ожидание месячного изменения исследуемой акции.

Для наглядности приведем пример расчетных данных для акции AAPL:

 

Изобразим полученные значения математического ожидания месячного изменения в виде гистограммы:

Проведя аналогичные вычисления для каждой из 5 акций рынка NASDAQ (AAPL, AMZN, BAC, MSFT, SBUX), можно представить данные в виде совместной гистограммы математических ожиданий по всем 12 месяцам в году для каждой из 5 бумаг.

Как видно из графика, для указанного портфеля из 5 акций характерно два бычьих месяца — март и октябрь, что можно обобщить на весь американский рынок. Явно медвежьих месяцев с заметным перевесом на американском рынке не наблюдается.

 

Выводы

Полученный результат исследования можно использовать в реальной торговле для фильтрации сигналов торговых систем, работающих на американском рынке. Следует пропускать входы в короткие позиции в "отличительно бычьи" месяцы, для которых наиболее вероятен рост рынка, и пропускать входы в длинные позиции в "отличительно медвежьи" месяцы, для которых наиболее вероятно падение рынка.

 

Комментарии

robostock — 25 июля 2016 г.

Алексей, российский рынок не исследовал?

0 +

Петрушин Алексей — 29 июля 2016 г.

По данной методике пока что не исследовал

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору