Заметка

Механика пробоев или почему системы перестают работать

  1  

В основе данного исследования легли те факты, о которых говорит множество трейдеров, о том, что многие системы на текущем рынке перестали работать. Будь то трендовые торговые системы или контртрендовые. Именно поэтому трейдеры стараются искать инструменты, которые позволяют зарабатывать, и даже переходят на другие фондовые площадки, в том числе американский рынок.

Не могу утверждать, что все системы, основанные на пробоях, перестают работать, однако те многие стратегии, что раньше приносили стабильный доход, в данный момент в лучшем случае не приносят прибыль.

Безусловно, можно придумать довольно много систем построенных на пробоях с применением различных индикаторов и фильтров, однако я хотел бы рассмотреть лишь системы основанные на пробое предыдущего дня.

Сначала проведем тестирование следующего алгоритма.

Простой пробой вчерашнего экстремума (минимума дня или максимума дня).

Рис. 1. Пробой минимума вчерашнего дня



В качестве тестирования возьмем период 01.01.2011-01.11.2014.

Таймфрейм 5 мин. Инструмент – фьючерс на индекс РТС.

Количество свечей, после закрытия которых ниже минимума вчерашнего дня, ни одна свеча не закрывалась выше этого уровня (лоу вчерашнего дня). День соответственно закрылся ниже минимума вчерашнего дня. Итого 244.

Случаев пробоя минимума вчерашнего дня и закрепления свечи выше этого уровня – 1075, т.е. в 4 раза больше.

Случаев пробоя максимума и закрепления выше – 248. Случаев пробоя максимума вчерашнего дня и закрытия дня ниже уровня – 1041.

Безусловно, 5-минутный таймфрейм довольно шумный, поэтому посмотрим тот же самый алгоритм на 15-минутном таймфрейме и сведем данные в таблицу:

Таймфрейм

Направление пробоя

Пробой и закрытие за уровнем

Пробой и закрытие возврат за уровень

5 минут

Вверх

244

1075

5 минут

Вниз

248

1041

15 минут

Вверх

244

640

15 минут

Вниз

251

598



Поскольку пробой может быть ложным, то учитывать его не стоит, в этом случае за экстремум принимаем экстремум, образованный в том числе в текущем дне. Рассмотрим данный расширенный вариант алгоритма.

Пробой вчерашнего лоя и обновление в сегодняшнем дне

Таймфрейм

Направление пробоя

Пробой и закрытие за уровнем

Пробой и закрытие возврат за уровень

5 минут

Вверх

151

614

5 минут

Вниз

169

615

15 минут

Вверх

171

434

15 минут

Вниз

187

418



Опять можно заметить, что закрытие дня за уровнем пробоя случается только в одном случае из четырёх (в среднем), в трёх случаях цена возвращается обратно. Соответственно, чтобы система не была убыточной необходимо иметь соотношение стоп-лоса к тейк-профиту как минимум 1 к 3.

Перейдём к непосредственному рассмотрению торговых систем с учётом полученного соотношения для управления рисками.

Первая торговая система – пробой вчерашнего экстремума.

Вход в лонг – пробой и закрытие свечи выше уровня максимума вчерашнего дня.

Вход в шорт – пробой и закрытие свечи ниже уровня минимума вчерашнего дня.

Стоп-лосс – 1.5 %.

Тейк-профит – в 3 раза больше, чем стоп-лосс.

Таймфрейм – 15 минут.

Открытие сделки с 11,00 до 17,00.

Закрытие сделки внутри дня в 23,00.

Проскальзывание при входе/выходе из сделки – 50 пунктов.

Поскольку линию сопротивления/поддержки нельзя воспринимать как точную цену, примем данный уровень за диапазон. Т.е. в случае возврата цены обратно за уровень пробоя, будем закрывать сделку.

Отдельно рассмотрим периоды 2008-2011 годы (Рис. 2, Рис. 3) и 2011-2014 годы (Рис. 4, Рис. 5).

Рис. 2. Статистика системы 2008-2011



Рис. 3. Кривая доходности системы 2008-2011



Рис. 4. Статистика системы 2011-2014



Рис. 5. Кривая доходности системы 2011-2014



Если внести один дополнительный параметр входа в сделку как «Объем», то картина в 2011-2015 годах изменится (Рис. 6, Рис. 7). А именно объем сделок на свече входа в сделку должен быть как минимум в два раза больше, чем объем сделок на предыдущей свече. Это поведение можно объяснить тем, что многие игроки на рынке ставят отложенные заявки за (или под) уровень.

Рис. 6. Статистика системы 2011-2015 с дополнительным условием объема



Рис. 7. Кривая доходности системы 2011-2014 с дополнительным условием объема



Как видно, система получилась убыточная, особенно начиная с середины 2012 года, значит можно сделать вывод, что рынок изменился. Если в 2008-2009 году можно было вставать в направления пробоя на любом откате и ждать прибыли, то в теперешней ситуации данная система не работает. Хотелось бы также отметить, как видно из кривой доходности пробои минимумов работают гораздо лучше, основная прибыль получено от сделок типа «шорт».

Поскольку рынок изменился, рассмотрим обратную торговую систему, а именно контртрендовую: будем входить в сделку в ситуации пробоя уровня и возврате цены обратно. Остальные параметры системы, такие как риск на сделку и критерии выхода, оставим без изменений.



Рис. 8. Статистика системы 2011-2014



Рис. 9. Кривая доходности системы 2011-2014



Как видно из статистики и кривой доходности вторая система хорошо работала в 2012 году, когда первая система была убыточная. Но в период 2013-2014 рынок изменился настолько, что и трендовая, и контртрендовая система перестали работать. Безусловно, можно пробовать вводить дополнительная фильтры для входа в сделку, искать более качественный трейд, но пока проходит тестирование на текущем рынке и оптимизация системы, рынок может поменяться и вновь разработанная система может также не приносить прибыли.

Думаю, что классические варианты пробоев недельного/месячного максимума будут вести себя похожим образом. В любом случае конкуренция на рынке становится все серьёзнее. Прибыльные торговые системы в этом случае живут всё меньше. В силу быстрой изменчивости рынка приходится всё чаще отказываться от тех систем, что работали ранее, искать другие торговые системы, изменять инструменты, переходить на другие рынки. Однако рынки так или иначе цикличны, поэтому система не приносящая прибыль сейчас, завтра может вновь начать зарабатывать. В этом случае трейдеру нужно лишь ждать нужного рынка для своей системы или меняться вместе с рынком.

 

Прикрепленные файлы

·   механика пробоев code.rar

Комментарии

umoz — 9 декабря 2014 г.

напишите что-нибудь по поводу роботов с оптимизируемыми параметрами) Ну и про тех, что такого не используют

0 +

Максим Милованов — 9 декабря 2014 г.

umoz, Что-нибудь подумаю про это )

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору