Заметка

Роботы "Поршень-RI+" и "Поршень-RI"

  • orekton
  • Без рубрики
  • 23 октября 2014 г.
  0  

Первые торговые системы на фьючерс индекса РТС проекта robostroy.ru.

Торговая система на фьючерс индекса РТС построена на базе паттернов, реализованных в роботах серии "Поршень", торгующих обыкновенной акцией Сбербанка.  Два независимых алгоритма, открывающих длинные и короткие позиции на 49% от счета, эффективно торгуют на различных фазах рынка, дополняя друг друга в рамках одной торговой системы. Выход из убыточных позиций осуществляется по стоп-лоссу, прибыльные позиции удерживаются с помощью скользящего тейк-профита. В алгоритмы добавлен механизм анализа волатильности, который ограничивает риски в случаях сильного движения цены. Роботы "Поршень-RI" и "Поршень-RI+" отличаются настройками этого механизма. Робот со знаком "+" торгует на волатильном рынке, поэтому более агрессивен, совершает больше операций, демонстрируя высокую доходность при более значительных просадках. В роботе "Поршень-RI" активность в периоды высокой волатильности фильтруется, система показывает более стабильные результаты в кризисный период 2008-2009 гг. и меньшую доходность.

Стратегия рекомендуется инвесторам, ориентирующимся на высокую доходность при значительном уровне риска.

Среднегодовая доходность* — 50% годовых

Средняя просадка* — 8%

Максимальная оценочная просадка* — 18%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 09.01.2008 по 08.10.2014

Рекомендуемый срок инвестирования — от 12 месяцев

Инструмент — фьючерс на индекс РТС

Тайм-фрейм — 1 час

Средняя частота сделок в день — 0,5

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06%

 
 

По техническим причинам статистика по фьючерсным старетегиям обновляется вручную раз в неделю.

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору