Заметка

Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

  0  

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.

В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:

Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.

Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.

Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.

Таймфрейм  1 минута

Всего свечей 1413390, из них где цена закрытия равна цене открытия 417207.

Количество свечей одинакового направления друг за другом

Частота повторения. Падающие свечи

Частота повторения. Растущие свечи

1

500107

496076

2

87890

88881

3

42063

42350

4

19457

19563

5

8698

8694

6

3753

3774

7

1612

1719

8

709

682

9

288

301

10

126

135

11

51

36

12

24

23

13

14

5

14

1

4

15

2

1

16

0

1

17

0

0

18

0

0

19

0

0

Таймфрейм  5 минут

Всего свечей 285160, из них где цена закрытия равна цене открытия 78669.

Количество свечей одинакового направления друг за другом

Частота повторения. Падающие свечи

Частота повторения. Растущие свечи

1

102993

103498

2

19038

19550

3

9352

9103

4

4163

4121

5

1787

1741

6

752

701

7

306

310

8

132

128

9

59

53

10

29

24

11

10

13

12

3

7

13

2

2

14

0

2

15

1

0

16

0

0

17

0

0

18

0

0

19

0

0

Таймфрейм  15 минут

Всего свечей 96287, из них где цена закрытия равна цене открытия 25290.

Количество свечей одинакового направления друг за другом

Частота повторения. Падающие свечи

Частота повторения. Растущие свечи

1

34781

36216

2

6410

6292

3

2992

2945

4

1456

1325

5

713

624

6

288

307

7

144

139

8

56

46

9

21

31

10

17

11

11

6

2

12

2

3

13

0

1

14

3

0

15

0

0

16

0

0

17

0

0

18

0

0

19

0

0

Таймфрейм  1 час

Всего свечей 24908, из них где цена закрытия равна цене открытия 6338.

Количество свечей одинакового направления друг за другом

Частота повторения. Падающие свечи

Частота повторения. Растущие свечи

1

8898

9672

2

1553

1616

3

805

728

4

404

349

5

208

166

6

103

79

7

44

33

8

21

17

9

5

11

10

9

5

11

3

3

12

0

0

13

0

0

14

1

0

15

0

1

16

0

0

17

0

0

18

0

0

19

0

0

Таймфрейм  1 день

Всего свечей 1927, из них где цена закрытия равна цене открытия 475.

Количество свечей одинакового направления друг за другом

Частота повторения. Падающие свечи

Частота повторения. Растущие свечи

1

706

746

2

123

126

3

53

51

4

36

27

5

12

21

6

5

5

7

3

1

8

3

0

9

0

0

10

0

0

11

1

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17

0

0

18

0

0

19

0

0

Как видно из полученных данных вероятность подряд идущих свечей, как растущих, так и подающих, почти одинакова. Вероятность появления свечи с открытием равным закрытию немного меньше.

Посмотрим на другую ситуацию, когда смена тенденции. А именно какова вероятность появления разворотных свечей, т.е. рост на одной свече и падение на другой и обратная ситуация.

Таймфрейм

Частота встреч свечей вверх-вниз

Частота встреч свечей вниз-вверх

1 минута

321918

305381

5 минут

71026

64241

15 минут

24443

21756

1 час

6290

5672

1 день

516

424

А вот здесь уже получается более интересная ситуация. Возможно, что полученные данные укладываются в погрешность, но во всех тестах, чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот.

Исходя из этого небольшого исследования, возможно предположить, что тренды на малых теймфреймах не отличаются от трендов на больших теймфреймах, соответственно технический анализ (в классической или иной форме) можно применять для этих данных.

Прикрепленные файлы

·   code_FindTrandCandles.rar

Комментарии

DenisDV875 — 6 октября 2014 г.

Можно ещё проверить "трендовость" для разных таймфреймов. Так, для 4-х падающих свечей подряд на дневных графиках 36/1927 = 0,018681889, в то время как на минутных 19457/1413390= 0,013766193.

Размеры выборок несопоставимы, выводы делать нельзя, было бы интересно посмотреть результаты для 1413390 дней (это примерно 3872 года :) )

0 +

Максим Милованов — 6 октября 2014 г.

DenisDV875, да, для дневных трендов выборка не будет репрезентативна, но вполне можно так для часового таймфрейма

0 +

fisherr — 31 октября 2015 г.

Максим Милованов, как думаете есть ли внутри дня такие временые интервалы , например обеденное время, в которых размер свечей с их хвостами примерно одинаковы? или стремятся к одному размеру. Имею ввиду минутные свечи. Если такие интервалы есть то напрашивается совершенно логический вывод.

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору