Заметка

Робот "Дизель 1.2"

  0  

Оптимизирован алгоритм робота "Дизель", новый вариант торговой системы "Дизель 1.2" будет доступен пользователям с 10 апреля. Пользователям системы нужно перейти на новую версию робота, после перевода клиентов старый вариант торговой системы будет остановлен.

Принципиальным образом алгоритм не изменился. Отличие в том, что Дизель 1.2 не совершает лишних операций. Первый "Дизель" фиксировал прибыль в ситуациях, когда должен был открыть позицию в том же направлении сразу или через какое-то время. Дизель 1.2 прибыль не фиксирует, меня систему координат стопов и тейк-профитов. Поскольку сам алгоритм не изменился и робот "Дизель 1.2" показывает более высокий результат за счет экономии на комиссии в результате отброса лишних операций, робот "Дизель" через какое-то время будет остановлен.

Робот управляет портфелем из семи бумаг. 50% объема - это акции Сбербанка (30%) и Сбербанка-пр (20%), на 9,5% позиции открываются по акциям ВТБ, Уралкалия, Северстали, ФСК ЕЭС и Русгидро. Решения принимаются на основе анализа графика цены и объемов на часовом таймфрейме. Робот, как и большинство систем проекта, основную часть прибыли забирает с волатильного рынка, на низковолатильных участках работает около нуля.

Полное описание тут http://robostroy.ru/robots/monthly.aspx?id=745&sort=1

Ниже результаты тестирования системы с 2008 года с комиссией 0,06% на сделку и платой за маржинальное кредитование.

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору