Заметка

Среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 1

  1  

Ослабление рубля за последние месяцы привело к настоящей панике среди населения. Многие люди как сумасшедшие ринусь в банки покупать валюту – доллары и евро. Я не экономист, мне не хочется рассуждать о перспективах вложений в валюту, я больше верю в статистику, которая может помочь для получения прибыли. Но, всё же, по моему мнению, хорошие большие трендовые движения на долларе приостановились. Поэтому, я хотел бы рассказать о системе, которая была разработана мной в начале 2013 года и помогла получить неплохую прибыль в трендовом движении начала 2014 года.

Передо мной стояла цель создать систему, которая будет брать среднесрочные движения на паре доллар-рубль. Разработка системы была не сложная. Я старался основываться на свечном анализе, но в итоге в основу системы легли уровни, формирующиеся внутри дня. Сама система довольно простая в формулировке:

Вход в лонг: пробой наибольшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45

Вход в шорт: пробой наименьшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45

Таким образом, в системе появился первый параметр – количество свечей, которые нужно прогнозировать и выявить экстремум среди этих свечей.

Управление позицией:

Позиция закрывается либо по стоп-лосу, либо в 23,30 в в пятницу.

Стоп-лосс:

Значение стоп-лоса для открытой позиции равно stopLossPercent = 0.4 %.

Этот параметр был получен путём оптимизации параметров при бектестинге. Для скептиков, относящихся пренебрежительно к тестированию на истории, сразу скажу, что тестирование проводилось на определённом окне в прошлом, после чего перенесено на диапазон данных в будущем.

Для уменьшения рисков, также были применены следующие расчеты стоп-лоса.

Для позиции лонг, минимум из двух значений:

1) stopLoss1 = high

2) stopLoss2 = Close[bar] / 100 * (100+stopLossPercent)

Для позиции шорт, минимум из двух значений:

1) stopLoss1 = low

2) stopLoss2 = Close[bar] / 100 * (100-stopLossPercent)

Где low – минимум среди просматриваемых свечей, high – максимум среди просматриваемых свечей, Close[bar] – закрытие свечи, которая даёт точку входа.

Параметры системы:

Инструмент: фьючерс на доллар-рубль Si.

Таймфрейм — 5 минут.

Проскальзывание — 10 рублей.

Посмотрим, как всё выше описанное выглядит на реальном графике (Рис. 1, Рис. 2):

Рис. 1. Точка входа в лонг

Рис. 2. Сделка в лонг от 14 февраля и её закрытие 21 февраля

Итак, перейдём к самому интересному, а именно кривой доходности (Рис. 3).

 

Рис. 3. Полная доходность системы за 2008-2014 годы

Несмотря на то, что в 2012 и первой половине 2013 года система не давала особенно значимой прибыли, во второй половине 2013 и 2014 годах система показала довольно хороший результат (Рис. 4).

Рис. 4. Доходность системы за 2013-2014 годы

Приведу результаты тестирования стратегии. Опять же напомню, что нас не интересует принцип тестирования, важен лишь результат, который покажет распределение параметров системы и зависимость их от доходности (Рис. 5 – Рис. 7).

Рис. 5. Тестирование системы. Зависимость дохода от двух параметров системы

Рис. 6. Тестирование системы. Зависимость дохода от количества просматриваемых  свечей

Рис. 7. Тестирование системы. Зависимость дохода от стоп-лоса

Как видно из тестирования, от значения стоп-лоса доход системы изменяется не критично. Таким образом, от него вообще можно отказаться и оставить фиксированным. В результате в системе останется лишь один оптимизируемый параметр. Но, поскольку не стоит задачи минимизации параметров, то оставим параметры системы неизменными.  Обратим внимание на гистограмму распределения прибыли по сделкам (Рис. 8). Лишь одна сделка закрылась с убытком в 8% — это был форс-мажор, когда рынок пошел не в сторону открытой позиции (гэп на следующий день). Во всех остальных убыточные сделки, мы теряли не более 1%.

Рис. 8. Распределение прибыли системы

Рис. 9. Просадка системы

И в качестве итога, полная статистика системы (Рис. 10):

Рис. 10. Статистика системы

Как видно из статистики количество соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 1 к 3, что еще раз подтверждает гипотезу, о которой я писал в предыдущих статьях, что прибыльная сделка должна быть как минимум в 3 раза прибыльней убыточной сделки. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь привёл результаты своей системы, где соотношение было бы меньше чем 1 к 3. На мой взгляд, такое вполне возможно, для определенной стадии рынка, на очень коротком интервале. Конечно, системы, основанные на модификациях мартингейла, с постоянным добавлением к убыточной позиции могут иметь соотношение менее 1 к 3, но этот класс систем несет очень большие ограничение в силу необходимости крупного депозита.

В качестве итога, я хотел бы сказать, что данная система отлично подходит для среднесрочной торговли, поскольку удержание позиции достигает 1 недели. Однако вход в сделку должен быть довольно точным и оперативным. Если человек не всё время находится в рынке, то лучше всего доверить вход в рынок автоматизированной торговой системе, т.е. роботу, о котором пойдет речь во второй части статьи.

Прикрепленные файлы

·   code.rar

Комментарии

worminapple — 1 апреля 2014 г.

Да, такие системы действительно неплохо работают на Si, и подобных сильно трендовых инструментов. У меня в тестах пробойных систем лучше результат показывает стоп с привязкой к волатильности (%ATR) чем фиксированный процент. Статья интересная, спасибо.

0 +

DimonA — 23 мая 2014 г.

почему ничего не скачать, код по смс не высылает?

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору