Заметка

Как оценить реальное проскальзывание

  • Pablo4646
  • Без рубрики
  • 3 декабря 2013 г.
  2  

      Когда я начинал строить системы для работы на ФР,  меня постоянно  терзали сомнения в том, насколько они реализуемы.  Очень часто для того , чтобы рассчитать вход , выход и проскальзывания в них – нужна эмпирика , те постоянный мониторинг за execution ,а это долгие часы рутинной работы по выписыванию цен сделок из терминала в Exel за пару месяцев  они порядком надоедают. 

    В итоге рутинная работа достала настолько, что я озаботился поиском софта под это дело.  Нашел мало чего – freeware – для того же Exel.  Что-то очень дорогое от  Непмнюдажекого, и от PirateTrade тоже freeware на то время.  Честно, ничего не юзал, сразу взял trial  от PiratTade (http://www.piratetrade.ru/),  тк просто конкурентных предложений, не дерущих с бедных трейдеров  втридорога, просто не нашел.  Установил Журнал сделок, запустил.  Нашел некоторые недочеты написал об этом ребятам разработчикам – завязался конструктивный диалог  и дальше мне эта программа нравилась все больше. Что я получил – полную картину по своим сделкам в разных разрезах – по датам, по инструментам ,  по счетам. Анализ сделок  по различным  коэффициентам (это даже лишнее было для меня, тк это есть и WLD, но для ручного трейдинга вещь просто необходимая). График моего реального Equity    (это очень важно). 

    В итоге неуверенность исчезла – расхождение execution с теорией в  WealthLab начало принимать различимые очертания. Например, наторгованный результат это величина I. Теоретический результат без комиссий и проскальзований в WLD это величина R. Есть количество сделок , за которые эта разница набежала – n. Простым действием ( I-R)/n получаем оценку погрешности за некоторый интервал.  Если брать достаточное количество сделок (30-40),  то вполне эту грубую оценку можно брать для проскальзывания в тестах в WLD. Важно, чтобы вошли разные сделки-  на гэпах , на быстром рынке в том числе. Допустим , получили профит по счету 10 % за 3 месяца. По системе в WLD без комиссий и проскальзываний 11%. Сделок было  30 (15 покупок 15 продаж). Те, вносим в качестве комиссии величину (11-10)/30 =0,033 % — Можно увеличить  для страховки , но увлекаться не нужно, тк  слишком большая величина убьет вполне рабочие стратегии.  Дальше тестируем с этой поправкой свои похожие стратегии на этом инструменте. Лучше внести ее не в поле проскальзывание, а в качестве комиссии, тк WLD не дает проскользнуть за High или Low свечки, а у нас это среднее значение и применять надо ко всем сделкам.

Комментарии

ALendi — 4 декабря 2013 г.

Так о какой программе речь?

0 +

Pablo4646 — 4 декабря 2013 г.

Журнал сделок

0 +

ALendi — 4 декабря 2013 г.

Программа платная, насколько я понял. Стоит 2900 на год.

0 +

ALendi — 4 декабря 2013 г.

Ошибся. Лицензия бессрочная

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору