Заметка

Робот Si (рубль/доллар)

  • Laborant
  • Без рубрики
  • 19 ноября 2013 г.
  0  

%openedpositions%

Общее описание

Система выявляет 2 типа рыночных ситуаций – разворот из области локальной перепроданности/перекупленности с последующим возможным продолжением тенденции и трендовое продолжении (в любом направлении).

Правила входа

Точки входа определяются с помощью системы индикаторов. Стратегия работает только в период функционирования дневной сессии.

Правила выхода

Для выхода используется скользящий стоп, который в качестве точки максимального отклонения берет максимальное/минимальное значение (High или Low какой-то для соответствующего направления позиции), которое было за время удержания позиции. Кроме этого, существуют точки безубытка, которые переносят уровень глобального стоп-лосса на более высокий уровень, в зависимости от текущего отклонения.

Управление капиталом

Стратегия заходит в позицию на 50% капитала постепенно.

Среднегодовая доходность* — 11,66% годовых

Средняя просадка* — 3%

Максимальная оценочная просадка* — 4,8%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 11.01.2010 по 09.07.2013

Рекомендуемый срок инвестирования — от 12 месяцев

Инструменты — Si (рубль/доллар)

Таймфрейм - 60 мин

Частота сделок — 0,1 в день

Результаты тестирования стратегии с 2010 года с комиссией 0,06%

Результаты работы стратегии в режиме реальных торгов %drawdownimgwide% %stats% %equityimg% %contributionimgwide% %signals%

Время обновления статистики %moment%

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору