Заметка

Робот "Валькирия"

  • Laborant
  • Без рубрики
  • 28 января 2013 г.
  0  

Система выявляет свечные конфигурации (паттерны), которые указывают на продолжение тенденции и определяют точки входа. Выходы осуществляются через стоп-заявки на уровнях, которые определяется паттерном, сигнализирующим об окончании тенденции. Входы и выходы из длинной позиции осуществляются внутри свечи. В случае коротких позиций – по закрытию свечи. Временной масштаб – 1 час.

Система работает со следующим набором инструментов: Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, Северсталь, Уралкалий, Мечел. Данная диверсификация стратегии по инструментам позволяет «сгладить» кривую капитала. Большие веса имеют наиболее ликвидные акции.

Робот неудачно отработал 2012 год, что связано с неблагоприятной фазой рынка, в которой данный алгоритм себя не проявил. Вследствие этого, данную систему рекомендуется использовать совместно с другими алгоритмами – более агрессивными. Это, с одной стороны, уменьшит общую просадку капитала за счет диверсификации по торговым стратегиям, а с другой – позволит компенсировать возможную неэффективную работу одной из стратегий.

Среднегодовая доходность* — 58% годовых

Нормальная просадка* — 6%

Максимальная оценочная просадка* — 11%

* значения рассчитаны по результатам тестирования с 9.01.2008 по 28.01.2013

Рекомендуемый срок инвестирования — от 12 месяцев

Инструменты — Сбербанк ао, Сбербанк пр., Мечел ао, Северсталь ао, Газпром ао, Уралкалий ао 

Тайм-фрейм — 1 час

Средняя частота сделок в день- 2

Результаты тестирования стратегии с 2008 года с комиссией 0,06%

Робот работает внутри свечи. Чтобы система работала корректно, необходимо произвести следующие настройки Tradematic Trader: Инструменты — Настройка — Разрешить исполнение внутри бара

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору