Заметка

Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

  3  

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.

Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.

Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.

Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.

Рассмотрим для начала систему на основе случайного входа.

При торговле на рынке есть три позиции:

1) Длинная позиция

2) Короткая позиция

3) Отсутствие позиции

Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.

Определим стоп-лосс на сделку равным 1%, соответственно тейк-профит выставим в 4%.

Запустим данную систему на фьючерсе на индекс РТС с учетом проскальзывания в 50 пунктов на 15 минутном таймфрейме с июня 2008 по ноябрь 2012 года. Количество запусков определим в 1000 (Рис. 1).

 

Рис. 1. Запуск системы на основе случайного входа 1000 раз с учетом соотношения стоп-лосс — тейк-профит 1 к 4.

Как видно из Рис. 1 половина запусков системы принесла прибыль, половина принесла убыток. Соответственно, случайный вход для такой системы, не может принести прибыль.

Теперь попробуем добавить осмысленный вход в сделку: две повышающиеся свечи — дают сигнал на покупку, две понижающиеся — сигнал на продажу. При этом ограничим время входа только дневной сессией с исключением первого часа торгов.

Посмотрим на результат данной системы (Рис. 2).

 

Рис. 2. Кривая доходности системы stop-loss/take-profit — 1 к 4 с входом относительно 2 предыдущих свечей.

Рис. 3. Статистика системы

Как видно из рис. 3 с прибылью завершились примерно 24% всех трейдов. По графику на рис. 2, видно, что система в целом оказалась прибыльной. Как я считаю, данную гипотезу, нам удалось подтвердить.

Попробуем немного усовершенствовать систему, изменив точку входа. Будем входить в длинную позицию при условии:

High[bar] > High[bar-1] and  Low[bar] > Low[bar-1]

т.е. максимум текущей свечи больше максимума предыдущей и минимум текущей больше минимума предыдущей.

И входить в короткую позиции при обратном соотношении:

High[bar] < High[bar-1] and Low[bar] < Low[bar-1]

В результате получим более привлекательную систему (Рис. 4).

Рис. 4. Кривая доходности системы

Рис. 5. Статистика системы

Рис. 6. Просадка системы при торговле с 1 плечом при реинвестировании

В качестве итога хотелось бы сказать, что далеко не в каждой сделке нужно быть правым. Как показало выше приведенное исследование достаточно выигрывать всего лишь одну сделку из четырех, чтобы иметь положительную динамику счета, при этом соблюдая правильное соотношение рисков к прибыли.

Прикрепленные файлы

·   files.rar

Комментарии

Николай Камынин — 4 декабря 2012 г.

Максим Милованов,
1)Если попробовать ответить на вопрос, чем-же принципиально отличаются сигналы, стоп-лосса и тейк-профита от сигнала выхода из позиции, то окажется , что ничем.
Cтоп-лосса и тайк-профита - это и есть один из вариантов выхода.
2) Теперь давайте спросим себя, а почему эти сигналы не могут быть сигналами входа?
Очевидно, могут.
Поэтому , если особо не смотреть на названия сигналов, то получим, следующую аксиому ( моя) :
Система, имеющая больше сигналов потенциально более прибыльная.
Поэтому два сигнала лучше чем один, три лучше чем два и т д
Т е именно это Вы и продемонстрировали.
Если добавите еще условие(сигнал), то будет еще лучше.
Проще говоря, каждый из сигналов (условий) фильтрует исходную информацию,
увеличивая вероятность выигрыша, если отфильтровали полезное, и наоборот.
Поэтому Ваш эксперимент лишь подтверждает аксиому.

0 +

Николай Камынин — 4 декабря 2012 г.

и еще, все что рассказывается на публичных семинарах представляет собой некоторые простые ( очевидные) примеры для очень простых моделей рынка.
Поэтому в реальности такие модели работают плохо.

0 +

Максим Милованов — 4 декабря 2012 г.

Николай Камынин, я думаю вы согласитесь, что чем система проще и меньше в ней параметров, тем она устойчивее.

0 +

YUBA — 8 декабря 2012 г.

Максим Милованов, - " я думаю вы согласитесь, что чем система проще и меньше в ней параметров, тем она устойчивее."
Я не соглашусь. Это совершенно не связанные между собой свойства.

0 +

Николай Камынин — 4 декабря 2012 г.

Максим Милованов,
При условии, что достигается одинаковый результат.
~~~~~~~
и еще...
Уж простите за назидательность,
но простота решения бывает в двух случаях
1) в начале решения задачи, когда мы знаем ее поверхностно
2) в конце решения задачи, когда мы знаем ее от и до.
~~~~~~~~~
Исходя из этого есть простой тест на "гениальность " простого решения:
"Если нашли гениальное простое решение,
то надо определить, где мы находимся на пути решения задачи.
Если в начале - решение дилетанта,
если в конце - решение профи."

0 +

demvlad — 10 ноября 2014 г.

Не могу скачать робота...требует смс код....и код не приходит. Пришлите пожалуйста на почту если нетрудно : dem_vlad@mail.ru

0 +

orekton — 10 ноября 2014 г.

demvlad, отключил подтверждение - качайте

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору