Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (13.08.2012)

  0  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 13.08.12.
В предыдущем блоге выложил идею о замене в блогах индекса ММВБ_240м на ММВБ10_240м. Собственно, замену и произвел. Так что далее буду говорить о ММВБ10_240м. Перечень остальных бумаг остается без изменений.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда на ММВБ10_240м во времени и о достигнутом максимуме:

  1. Текущий Long-тренд на ММВБ10 длится с 06.08.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 13.08.12 длина тренда составляет 162 часа. По моей выборке Long-сигналов ММВБ10_240м за 9,5 лет (с января 2002 года) такая продолжительность тренд соответствует частоте 16% всех сигналов. Шансы на дальнейший рост статистически относительно велики
  2. Текущий максимум достигнут 09.08.12 в 10.00 мск на уровне 3420,53п, то есть через 66 часов от старта тренда. По моей выборке Long-сигналов ММВБ10_240м за 9,5 лет (с января 2002 года) это соответствует частоте 35% всех сигналов. То есть 65% всех Long-трендов ММВБ10_240м формировали свои максимумы позднее 66 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 09.08.12 максимум будет обновлен, – выше, чем шансы на то, что пойдем вниз без обновления максимумов.
  3. Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ10_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 09.08.12 максимум НЕ будет обновлен, то с достоверностью 93,3% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет НЕ РАНЕЕ 20-21 августа. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 11-12 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в понедельник 13.08.12 формирование Short-тренда с достоверностью 93,3% ждем не ранее 24 августа.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Удачи!

Комментарии

tiran — 12 августа 2012 г.

Добрый вечер! Как думаете почему Роснефть не дает плюс

0 +

vsozonov — 12 августа 2012 г.

добрый! видимо, внутрикорпоративные разборки. РН вообще по тестам и в прошлые года не очень то плюсовала. включил ее в состав аналитики из-за ее веса в мамбе. с нового года уберу, наверное. заменю гидрой или еще чем

0 +

tiran — 13 августа 2012 г.

А если Роснефть анализировать на более коротких таймфреймах?

0 +

vsozonov — 13 августа 2012 г.

у меня есть аналитика на 120м. меньшие ТФ не делал

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору