Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (06.08.2012)

  0  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 06.08.12.

Некоторые соображения о сигналах на графике индекса ММВБ_240м:

С момента введения вечерней сессии на ММВБ сам график ММВБ_240м все сильнее и сильнее отличается от графиков самих бумаг. Причина – появление дополнительной вечерней свечи.

Если раньше мой терминал рисовал 3 свечи 240м в сессию, то вот уже несколько месяцев на графике ММВБ_240м рисуется 4 свечи, а на бумагах – по-прежнему 3 свечи в сессию. Поскольку в моей стратегии применяются скользящие, то увеличение количества свечей в сессии на графике ММВБ (с 3х до 4х, то есть +33%) ломает прежние ожидания по длинам трендов, увеличивает количество «пильных» сигналов и приводит к нарастанию раскоррелированности между сигналами ММВБ_240м и сигналами на графиках 240м непосредственно самих бумаг. Проще говоря, график ММВБ_240м стал более спекулятивным и «быстрым».

Я вижу два варианта решения возникшей проблемы:

  1. Вариант 1. Перевести график ММВБ на период 360м, а графики бумаг оставить на периоде 240м. Это выровняет количество свечей на графике ММВБ и графиках бумаг (по 3 свечи в сессии) и теоретически восстановит корреляцию сигналов между индексом и входящими в него бумагами. Негативным моментов в данном решении я вижу неудобство визуального восприятия, поскольку график ММВБ будет на свечах 360м, а бумаги – на свечах 240м.
  2. Вариант 2. Замена графика ММВБ_240м на график ММВБ-10_240м. На графике ММВБ-10_240м нет свечей вечерней сессии, соответственно и сами сигналы не изменились с введением «вечерки» на ММВБ. Единственной проблемой в данном случае выступает отсутствие статистики по сигналам на ММВБ-10_240м хотя бы за последние 3-4 года. Но это дело поправимое.

Коллеги, сам я склоняюсь к варианту 2, то есть к замене в блогах графика ММВБ_240м на график ММВБ-10_240м. Буду благодарен за любые ваши конструктивные мнения и рекомендации по этому поводу.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

С уважением и Удачи!

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору