Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (30.07.2012)

  1  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 30.07.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Short-тренда во времени и о достигнутом минимуме:

  1. Текущий Short-тренд длится с 23.07.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 30.07.12 длина тренда составляет 166 часов. По моей 4х-летней выборке Short-сигналов ММВБ_240м это соответствует 28% всех сигналов. Шансы на продолжение тренда достаточно велики.
  2. Текущий минимум достигнут 25.07.12 в 10.00 мск на уровне 1353.58п, то есть через 46 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Short-сигналов ММВБ_240м это соответствует 44% всех сигналов. То есть почти половина всех Short-трендов ММВБ_240м формирует свои минимумы не позднее 46 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 25.07.12 минимум будет обновлен, почти равны шансам на то, что пойдем вверх без обновления низов.
  3. Прогноз даты окончания текущего Short-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в Short-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Long-тренды. Если принять, что достигнутый 25.07.12 минимум НЕ будет обновлен, то с достоверностью 96,0% можно предположить, что окончание Short-тренда произойдет НЕ РАНЕЕ 2-3 августа. В том случае, если минимум текущего Short-тренда обновляется, то каждое обновление минимума отодвигает переворот в Long-тренд на 8-9 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумов 30-31.07 формирование Long-тренда с достоверностью 96,0% ждем не ранее 7-8 августа.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Удачи!

 

Комментарии

tiran — 29 июля 2012 г.

Добрый вечер! С большим интересом наблюдаю за работой Вашей системы. Вопрос а если сигнал на покупку придет 30.07 какова вероятность ,что это лонг-тренд с учетом очень короткого шорта?

0 +

vsozonov — 30 июля 2012 г.

к сожалению, для таких исследований выборка в 4 года маловата. хотя,если в лонги встанут, то скорее будет сигнализировать за желание расти и дальше

0 +

tiran — 30 июля 2012 г.

Можно ли приспособить систему для отработки боковика?

0 +

vsozonov — 30 июля 2012 г.

это мечта любого, кто торгует тренды. наверное можно, но индюками у меня пока не выходит. на 240м споте вот шорты не рассматриваю, например, что тоже в своем роде борьба с пилой. на внутридневке (3,4,5 мин на фортсе) с пилой борюсь, исключая некоторые периоды периоды торговли внутри дня, когда вероятность пилы максимальна

0 +

tiran — 30 июля 2012 г.

На 1/3 боковик отрабатывается SAR , только в системе нет докупок ,если это не развовот. Не анализировали целесообразность докупок?

0 +

vsozonov — 30 июля 2012 г.

вообще нет. не анализировал. доработайте - и будет интересней

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору