Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (23.07.2012)

  2  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 23.07.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом максимуме:

  1. Текущий Long-тренд длится с 29.06.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 23.07.12 длина тренда составляет 570 часов. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 48% всех сигналов. Шансы на дальнейший рост сокращаются
  2. Ситуация неизменна уже третью неделю подряд. Текущий максимум достигнут на уровне 1458.33п 05.07.12 в 12.00 мск, то есть через 140 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 22% всех сигналов. То есть 78% всех Long-трендов ММВБ_240м формировали свои максимумы позднее 140 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 05.07.12 максимум будет обновлен, – выше, чем шансы на то, что пойдем вниз без обновления максимумов.
  3. Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Основная формулировка остается неизменной уже третью неделю подряд, начиная с записи от 09.07.12,: «Если принять, что достигнутый 05.07.12 максимум НЕ будет обновлен, то с достоверностью 94,7% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет НЕ РАНЕЕ 16-17 июля». Но поскольку на дворе уже 23 июля, то можно смело утверждать, что достоверность прогноза соблюдена. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется (во что пока верится с трудом), то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в понедельник 23.07.12 формирование Short-тренда с достоверностью 94,7% ждем не ранее 2-3 августа.

 Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Удачи!



Комментарии

Николай Камынин — 22 июля 2012 г.

Добрый день,
чем отличается
сбербанк: текущее состояние "Long",
от сбербанк : текущее положение "в покупке" ?
Спасибо.

0 +

vsozonov — 22 июля 2012 г.

Добрый день. С моей точки зрения - ничем. Синонимы. Обозначают, что сбербанк находится в Long-тренде.

0 +

Николай Камынин — 23 июля 2012 г.

Добрый день,
может быть тогда корректно будет оставить что-нибудь одно или указать в тексте, что это синонимы?

0 +

vsozonov — 23 июля 2012 г.

а неужели так по-разному читается? за полтора года впервые мне такой вопрос задают

1 +

Николай Камынин — 23 июля 2012 г.

vsozonov,
Уж не знаю радоваться Вам или печалится.
Но предполагаю, что за полгода мало кто вчитывался в смысл написанного.

-1 +

vsozonov — 23 июля 2012 г.

вообще то такие блоги на комоне я пишу с зимы 2011

0 +

tiran — 23 июля 2012 г.

Добрый день!
Можете прокоментировать на 15-00 как выходить по Газпрому второй третью и третьей третью?

0 +

vsozonov — 23 июля 2012 г.

Доброго дня! Если вы о 240м, то у меня в 12.00 ГП полностью в шорт упал. То есть все лонг-позы на фрейме 240м по нему закрывать, а вот открывать ли шорт, рекомендовать не берусь. Общая рекомендация на 240м споте - не шортить

0 +

Николай Камынин — 23 июля 2012 г.

vsozonov,
Поясните плиз, следующее.
Как Вы писали ранее, решение принимаете по 240 мин т е 4 часа по закрытию свечи
Торги начали в 10 часов 4 часа это 14-00. А решение по ГП принимаете в 12-00, но, это тайм 2 часа а не 4?
Так по какому тайму Вы работаете?

0 +

tiran — 23 июля 2012 г.

Сегодня закрыли лонги, исходя из Ваших стат.наблюдений как долго и куда можем упасть по индексу ММВБ?

0 +

vsozonov — 23 июля 2012 г.

сложно сказать, я шорты особо не анализировал. если грубо, то 50% шортов мамбы 240м находят свое "дно"не позднее 4х суток от старта, то есть в данном случае от 12.00 мск 23.07.12. Если говорить о длине шортов, то 50% шортов длятся не более 17 суток, то есть 2,5 недели. а средняя продолжительность шортов на 240м составляет 23-24 суток.
каждое обновление низов в шорте 240м продливает продолжительность шортов на 9-10 суток с достоверностью 96%
ближайшее значение ММВб, при котором будет формироваться лонг-сигнал, это район последних хаев 1440-1445п. по мере развития ситуации уровень сигнала будет снижаться.
в общем, грустно все для быков

0 +

Николай Камынин — 23 июля 2012 г.

Могу предположить ,
что по ММВБ поддержка (разворот) от 1350 или 1328.
Но 25 июля индекс будут считать по-новому
и вся прежняя статистика мягко говоря несколько теряет смыcл.
Завтра жду отскок примерно до 1400-1415.

0 +

tiran — 23 июля 2012 г.

Николай Камынин на чем основываются Ваши предположения по развороту и по отскоку

0 +

Николай Камынин — 23 июля 2012 г.

tiran , если кратко, то на техническом анализе графика
Вот некоторые моменты:
1) Сегодня слив был очень быстрым и пробили две поддержки 1400 и 1380
2) Большой слив был у Амеров и они достигли поддержки 1340 по СИП
3) ММВБ дошел до следующей поддержки 1370 и оттолкнулся от нее
4) По фибо на 1328 уровень 61.8 на 1354 уровень 50%
Таким образом отскок неизбежен.
Вопрос куда?
Ответ - до пробитых поддержек, которые теперь есть сопротивление.
Уровень 1415 - это не закрытый ГЕП, который рынок попробует закрыть завтра или в среду
В зависимости от результатов закрытия гепа будет ясно куда дальше
Примерно так.

0 +

vsozonov — 23 июля 2012 г.

не думаю, что от изменений в составе индекса что-то сильно измениться с точки зрения моих расчетов. с момента возникновения индекса ММВБ он менялся не раз и не два. Но индекс на то и индекс, чтобы его можно было смотреть на глубокой истории

0 +

palevas — 24 июля 2012 г.

Здравствуйте, я прошу прощения, но зачем каждый раз писать в какой позе находиться одна и та же система на сайте про алготрейдинг? По-моему это нормально для Комона, но не очень интересно для Робостроя.

0 +

Николай Камынин — 24 июля 2012 г.

Добрый день,
с какой целью из поста в пост рисуются графики содержимое которых изменяется не более чем на 5%.
Тем более, они не содержат какой-либо оригинальной идеи или информации, лишь перегружают повтором блог.

0 +

Николай Камынин — 24 июля 2012 г.

присоединяюсь к мнению palevas.
Можно раз другой показать свои сигналы, но какое это отношение к алготрейдингу.
Может быть , действительно, тема алготрейдинга исчерпалась?

1 +

vsozonov — 24 июля 2012 г.

есть отличный способ решить ваши моральные терзания - не читать того, что вам неинтересно

0 +

Николай Камынин — 24 июля 2012 г.

vsozonov, весьма банально.
Вам пытаются объяснить, как сделать Ваши посты более информативными, а Вы хамите.
Ладно, пишите как вздумается, не буду мешать.

0 +

vsozonov — 24 июля 2012 г.

я не хамлю, коллега, упаси господь. просто, к сожалению, не считаю ваши советы полезными для себя. а хамят вон, на том же комоне.
у нас на Севере был такой писатель - Борис Шергин. Так вот, герой его сказок (Сенька Малина) говаривал, бывало,: "Не любо - не слушай, а врать не мешай!"
С уважением

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору