Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (16.07.2012)

  1  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 16.07.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом максимуме:

  1. Текущий Long-тренд длится с 29.06.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 16.07.12 длина тренда составляет 402 часа. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 30% всех сигналов. Большинство шансов пока за продолжение роста.
  2. Ситуация за неделю не изменилась. Текущий максимум достигнут на уровне 1458.33п 05.07.12 в 12.00 мск, то есть через 140 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 22% всех сигналов. То есть 78% всех Long-трендов ММВБ_240м формировали свои максимумы позднее 140 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 05.07.12 максимум будет обновлен, – выше, чем шансы на то, что пойдем вниз без обновления максимумов.
  3. Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 05.07.12 максимум НЕ будет обновлен, то с достоверностью 94,7% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет НЕ РАНЕЕ 16-17 июля. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в понедельник 16.07.12 формирование Short-тренда с достоверностью 94,7% ждем не ранее 26-27 июля.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Удачи!

Комментарии

tiran — 17 июля 2012 г.

Очень заинтересовала ваша система, объясните почему сигнал переворота в сбере на 84.0

0 +

vsozonov — 17 июля 2012 г.

по состоянию на понедельник примерно в том районе сформировался бы сигнал на шорт - пересеклись бы средние, а параболик был бы вверху. сейчас сигнал в районе 85. все зависит от положение красной sma(60) и ее динамики

0 +

tiran — 17 июля 2012 г.

но SMA 60 в сбере на 87

0 +

vsozonov — 17 июля 2012 г.

ответил в личку

0 +

tiran — 17 июля 2012 г.

спасибо

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору