Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.07.2012)

  1  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 09.07.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом максимуме:

  1. Текущий Long-тренд длится с 29.06.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 09.07.12 длина тренда составляет 234 часа. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 19% всех сигналов. Большинство шансов пока за продолжение роста
  2. Текущий максимум достигнут на уровне 1458.33п 05.07.12 в 12.00 мск, то есть через 140 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 22% всех сигналов. То есть 78% всех Long-трендов ММВБ_240м формировали свои максимумы позднее 140 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 05.07.12 максимум будет обновлен, – выше, чем шансы на то, что пойдем вниз без обновления максимумов.
  3. Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Такой прогноз стал возможен, поскольку текущий Long-тренд длится уже почти десять календарных суток. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 05.07.12 максимум НЕ будет обновлен, то с достоверностью 94,7% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет не ранее 16-17 июля. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в понедельник 09.07.12 формирование Short-тренда с достоверностью 94,7% ждем не ранее 19-20 июля.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Удачи!

Комментарии

Николай Камынин — 9 июля 2012 г.

Добрый день
vsozonov,
в качестве дискуссии, немного о достоверности.
Вы пишите, "... с достоверностью 94,7% можно предположить..."
Но логично спросить, а какая достоверность числа 94.7.
Так как у Вас 3 значащих цифры, то это означает, что ошибка вычисления меньше 0.1%.
Так как вычисления вы проводите по случайной выборке,
то для получения такой достоверности необходимо иметь выборку размером в (1/0.1%)^2,
что составляет 1 миллион.
Может не надо про достоверность писать,
конечно, 94.7% - это солидно, но без основательно.
Может написать, что вероятность указанного Вами события более 50%.

0 +

vsozonov — 9 июля 2012 г.

я просто использую показатель достоверности аппроксимации. выводы по нему делаю уже несколько месяцев. и пока "угадываю" примерно в соответствии с достоверностью аппроксимации.

0 +

Николай Камынин — 9 июля 2012 г.

vsozonov ,
да,вспомнил, что вы коэффициент согласованности аппроксимации полиномом отождествляете с достоверностью прогноза.
Т е Вы тихо используете подмену понятий.

.

0 +

Николай Камынин — 9 июля 2012 г.

Как можно коэффициент отношения средних квадратов аппроксимации прямой к полиномом, что является чисто геометрическим показателем, отождествлять с достоверностью прогноза?
Ужас какой-то.

0 +

vsozonov — 9 июля 2012 г.

да за ради бога, что ужас. трейдинг вообще вещь страшная. главное, чтобы работало. по крайней мере, "дно" у ГП и префов Сургута поймал этим ужасом с точностью до 3%

1 +

Николай Камынин — 9 июля 2012 г.

vsozonov ,
так я не против ваших расчетов, но не надо предавать научность, используя слова не по их смыслу .
Если Вы возьмете полином, порядок которого больше чем точек данных,
то достоверность будет всегда равна 1(единицы) , даже если это будет число облаков на горизонте.

0 +

Николай Камынин — 9 июля 2012 г.

Если сказать просто, то достоверность 97% указывает на то,
что кривая линия проходит через точки более ближе чем прямая.
Ну и при чем здесь прогноз рынка?
Как Вам помогает число 94.7%?
Вы его с чем сравниваете на графиках цен?

0 +

vsozonov — 9 июля 2012 г.

94.7% - это достоверность аппроксимации прямой к точечному распределению, где по 0Х - время в часах от старта лонгов на ММВБ 240м, а по 0Y - общая длина лонг-тренда в часах (то есть от точки входа в лонг, до точки входа в шорт).
Выборка с мая 2008 года, объем выборки по лонгам что-то около 50 трендов.
... и вообще, я пишу уже полтора года на трех сайтах, в том числе на робострое полгода. Подавляющее большинство читателей моих блогов одобряют мои мысли и еще никто не предъявил мне, что разорился из-за моих статей. Это дает мне право думать, что в целом моя "ненаучность" порой гораздо ближе к истине многих супернаучных подходов.
Если вас так уж коробит от моих статей, сделайте милость, коллега, просто игнорируйте меня.
С уважением, Владимир vsozonov

0 +

amandra — 10 июля 2012 г.

- у вас не яблоко, а помидор.
- что Вам не нравится в моем яблоке?
- все нравится, только это помидор.
- мальчик, пшёл вон с рынка, всем нравится мои яблоки!!

2 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору