Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (02.07.2012)

  2  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.07.12.


Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом минимуме:

Текущий Long-тренд пока еще слишком «молод» (возник 29.06 в 16.00 мск), чтобы имело смысл анализировать его продолжительность и достигнутые максимумы.

Прогноз даты окончания предыдущего Long-тренда звучал так:

«Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 19.06.12 максимум не будет обновлен, то с достоверностью 94,7% можно предположить, что окончание текущего Long-тренда произойдет не ранее 29-30 июня. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов позднее 25.06.12 формирование Short-тренда с 94,7% вероятностью ждем не ранее 5-6 июля.»

В итоге максимумы 19.06 обновлены не были. При старте 31.05 в 16.00 мск окончание Long-тренда произошло 28.06 в 16.00 мск (продолжительность тренда почти месяц), что менее, чем на сутки раньше, чем прогноз (29-30 июня) и вполне укладывается в уровень достоверности таких прогнозов 94,7%.

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

 Удачи!

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору