Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (25.06.2012)

  1  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 25.06.12.

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом минимуме:

Текущий Long-тренд длится с 31.05.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 25.06.12 длина тренда составляет 594 часа. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 48% всех сигналов.

Текущий максимум достигнут на уровне 1397.33 19.06.12 в 12.00 мск, то есть через 476 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 78% всех сигналов. То есть только 22% всей выборки Long-трендов  ММВБ_240м формировали свои максимумы позднее 476 часов от старта. Сопротивление медведей растет.

Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 19.06.12 максимум не будет обновлен, то с вероятностью 94,7% можно предположить, что окончание текущего Long-тренда произойдет не ранее 29-30 июня. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов позднее 25.06.12 формирование Short-тренда с 94,7% вероятностью ждем не ранее 5-6 июля. 

Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

 Удачи!












Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору