Заметка

Индекс ММВБ и основные в него входящие (18.06.2012)

  2  

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющих на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 18.06.12.

 

Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.

Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом минимуме: 

1.      Текущий Long-тренд длится с 31.05.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 18.06.12 длина тренда составляет 426 часов. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 40% всех сигналов.

2.      Текущий максимум достигнут на уровне 1379.65п 15.06.12 в 16.00 мск, то есть через 384 часа от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 76% всех сигналов. То есть только каждый четвертый   Long-тренд ММВБ_240м формировал свои максимумы позднее 384 часов от старта. Это означает, что для продолжения роста нужны более веские основания, чем неделю назад.

3.      Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Такой прогноз стал возможен, поскольку текущий Long-тренд длится уже более десяти календарных суток. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 15.06.12 максимум не будет обновлен, то с вероятностью 94,7% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет не ранее 25-26 июня. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в среду 18.06.12 формирование Short-тренда с 94,7% вероятностью ждем не ранее конца июня.

Описание системы по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

 Удачи!


Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору