Заметка

Цикличность трендов. Акции Сбербанка на свечах 240м. Статистика за период с мая 2005 года. Часть II.

  1  

Коллеги, добрый день!

Представляю вторую часть аналитики трендов в акциях Сбербанка на свечах 240м за период с мая 2005 года.

Первая часть статьи находится по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=328 и посвящена общему описанию выборки трендов акций Сбербанка на 240м и анализу статистики по Short-трендам в периоде с мая 2005 года.

Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Вторая часть посвящена анализу Long-трендов и сводной аналитике всего потока сигналов с описанием практического приложения расчетов.

Анализ статистики по Long-трендам SBER_240м за период с мая 2005 года.

Для начала представлю общее распределение Long-трендов по продолжительности.

Рис.1

            Для акций Сбербанка на свечах 240м просматривается  статистическое сопротивление по продолжительности трендов в размере 1920 часов (80 календарных суток). Только четыре тренда длились более 80 суток. Вот их перечень:

Как видно из таблицы, последний раз акции Сбербанка на свечах 240м находились в сверхзатяжном Long-тренде весной 2009 года. Тогда рост продолжался с начала марта по начало июня 2009 года. Акции выросли с 17,10 руб. до 56,90 руб., показав на максимуме тренда 232,6% прироста. После этого, несмотря на возврат стоимости акций к историческим максимумам, сверхзатяжных трендов не было.

             Теперь давайте посмотрим когда и на каких уровнях от старта Long-тренды SBER_240м формируют свои максимумы.

Рис.2

 На рис.2 по оси Х отложено время в часах от старта тренда, когда Long-тренд формирует свой максимум. По оси Y отложен размер максимума в процентах от цены старта тренда.

 В данном случае явно просматривается «облако», в котором находится подавляющее большинство Long-трендов SBER_240м, с границами 1200 часов по времени и 40% по размаху от старта трендов. Только шесть трендов находятся за пределами этого облака, причем из них только четыре тренда вышли за границы облака и по времени, и по размаху формирования своих максимумов:

Общий вывод по рис.2 такой – акции Сбербанка в растущих трендах в 87% случаев формируют свои максимумы в пределах 40% и не позднее 50 календарных дней от старта тренда.

 Теперь давайте взглянем на частотное распределение формирования лучших цен в Long-трендах.

Рис.3

На рис.3 показана накопительная группировка Long-трендов SBER_240м в зависимости от времени формирования максимумов трендов. То есть, например, первый слева столбец означает, что в 30% случаев Long-тренды SBER_240м формируют максимумы не позднее 3 календарных дней от своих стартов. Следующий за первым столбец означает, что в  39% случаев Long-тренды SBER_240м формируют максимумы не позднее 6 календарных дней от своих стартов и так далее.

            Общие выводы по рис.3:

  • Среднее арифметическое из всех данных по времени формирования максимумов Long-трендов составляет 22 календарных дней. Среднеквадратичное отклонение составляет 25 календарных дней, то есть объективный диапазон колебаний времени формирования максимумов Long-трендов находится в пределах [0;47] дней. В этом диапазоне находится 80% всех сигналов выборки.
  • Половина всех Long-трендов формирует максимумы не позднее 12 календарных суток от старта тренда;
  • Три четверти Long-трендов формируют максимумы не позднее 39 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Long-тренд формирует свой максимум позднее 48 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Long-тренд формирует свой максимум позднее 62 календарных суток от старта тренда.

Теперь давайте взглянем на частотное распределение общей продолжительности Long-трендов.

Рис.4

 По аналогии с рис.3 на рис.4 показана накопительная группировка Long-трендов SBER_240м в зависимости от общей продолжительности трендов. То есть, например, первый слева столбец означает, что в 2% случаев Long-тренды SBER_240м длятся не более 3 календарных дней от своих стартов. Следующий за первым столбец означает, что в 13% случаев Long-тренды SBER_240м длятся не более 6 календарных дней от своих стартов и так далее.

            Общие выводы по рис.4:

  • Среднее арифметическое из всех длин Long-трендов составляет 32 календарных дня. Среднеквадратичное отклонение составляет 27 календарных дней, то есть объективный диапазон колебаний длин Long-трендов находится в пределах [5;59] дней. В этом диапазоне находится 60% всех сигналов выборки.
  • Половина всех Long-трендов длится не более 22-23 календарных суток от старта тренда;
  • 75% Long-трендов длятся не более 49 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Long-тренд длится более 54 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Long-тренд длится более 78  календарных суток от старта тренда.

А теперь давайте посмотрим, можно ли проследить связь между тем, когда сформирован максимум Long-тренда и моментом окончания этого Long-тренда.

Рис.5

На рис.5 отражено точечное распределение выборки Long-трендов, построенное по следующим данным:

  • Ось Х – время формирования максимума в часах от старта Long-тренда
  • Ось Y – общая продолжительность Long-тренда в часах.

 По этим данным построено точечное распределение, на которое затем наложен линейный тренд (с помощью настроек Excel). Причем, в отличие от подобных расчетов по Газпрому, я не стал убирать из выборки тренды с длинами менее 240 часов (10 суток), т.к. в данном случае полная выборка дала более точный уровень достоверности аппроксимации R2, чем выборка без трендов с длиной до 240м.

На рис.5 показаны данные по построенному тренду: само уравнение и уровень достоверности аппроксимации R2 = 0,9590. Само уравнение не так важно, как размер R2 = 0,9590, близость значения которого к единице говорит о сильной связи между тем, когда был сформирован максимум и тем, когда Long-тренда перевернулся в Short-тренд.

            Чтобы понять практическое приложение показанного на рис.5 тренда, приведу такой пример (по аналогии с Газпромом):

Допустим, мы находимся в Long-тренде уже пару недель (14 суток или 336 часов) и наблюдаем некий максимум роста. Так же допустим, что некоторые соображения дают нам право думать, что новых максимумов в текущем росте мы не увидим, но и падения пока не ждем. А когда его ждать? Для нас Х=336 (см. уравнение тренда на рис.5). И теперь можно рассчитать Y по уравнению – точку ожидаемого переворота в шорты в часах от старта тренда. Если Х=336, то Y = 1,0808 х 336 + 202,95 = 566 часов от старта тренда. Если сейчас мы находимся в 336 часах от старта тренда, то переворот с вероятностью 95,9% ждем не ранее 566 – 336 = 230 часов от формирования последнего максимума, или 9-10 календарных дней. А если максимум будет обновлен вновь, то переворот сдвинется еще на 10 дней от момента формирования уже этого нового максимума. И так до тех пор, пока максимумы обновляются.

 … Коллеги, по аналитике Long-трендов SBER_240м вроде все.

Теперь давайте приведем все расчеты из первой и второй части статьи по аналитике трендов SBER_240м в сводную таблицу.


Сводная аналитика по всему потоку трендов SBER_240м за период с мая 2005 года и ее практическое приложение.

Что анализируем

Long-Тренд SBER_240м

Short-Тренд SBER_240м

1

Выборка по трендам за период с 05.2005 года

  • Эмитент и тайм-фрейм — SBER_240м
  • Период – с мая 2005 года по настоящее время.
  • Общее количество законченных трендов в потоке – 92 сигнала (46 Long-трендов и 46 Short-трендов).
  • Средняя продолжительность тренда – 27 календарных дня (в том числе Long-тренды 32 к.д., Short-тренды 23 к.д.)

2

Общее распределение трендов по продолжительности

просматривается статистическое сопротивление для длин трендов в размере 1920 часов (80 календарных суток)

просматривается статистическое сопротивление для длин трендов в размере 1440 часов (60 календарных суток)

3

когда и на каких уровнях от старта тренды формируют свои экстремумы

акции Сбербанка в растущих трендах в 87% случаев формируют свои максимумы в пределах 40% и не позднее 50 календарных дней от старта тренда.

акции Cбербанка в падающих трендах в 94% случаев формируют свои минимумы в пределах 30% и не позднее 45 календарных дней от старта тренда

4

частотное распределение формирования лучших цен в трендах

  • Среднее арифметическое из всех данных по времени формирования максимумов Long-трендов составляет 22 календарных дней. Объективный диапазон колебаний времени формирования максимумов Long-трендов находится в пределах [0;47] дней. В этом диапазоне находится 80% всех сигналов выборки.
  • 50% всех Long-трендов формирует максимумы не позднее 12 календарных суток от старта тренда;
  • 75% Long-трендов формируют максимумы не позднее 39 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Long-тренд формирует свой максимум позднее 48 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Long-тренд формирует свой максимум позднее 62 календарных суток от старта тренда.
  • Среднее арифметическое из всех данных по времени формирования минимумов Short-трендов составляет 13 календарных дней. Объективный диапазон колебаний времени формирования минимумов Short-трендов находится в пределах [0;33] дней. В этом диапазоне находится 89% всех сигналов выборки.
  • 50% всех Short-трендов формирует минимумы не позднее 7-8 календарных суток от старта тренда;
  • 75% Short-трендов формируют минимумы не позднее 15 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Short-тренд формирует свой минимум позднее 18 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Short-тренд формирует свой минимум позднее 34-35 календарных суток от старта тренда.

5

частотное распределение общей продолжительности трендов

  • Среднее арифметическое из всех длин Long-трендов составляет 32 календарных дня. Объективный диапазон колебаний длин Long-трендов находится в пределах [5;59] дней. В этом диапазоне находится 60% всех сигналов выборки.
  • 50% всех Long-трендов длится не более 22-23 календарных суток от старта тренда;
  • 75% Long-трендов длятся не более 49 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Long-тренд длится более 54 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Long-тренд длится более 78  календарных суток от старта тренда.
  • Среднее арифметическое из всех длин Short-трендов составляет 23 календарных дня. Объективный диапазон колебаний длин Short-трендов находится в пределах [0;49] дней. В этом диапазоне находится 93% всех сигналов выборки.
  • 50% всех Short-трендов длится не более 16-17 календарных суток от старта тренда;
  • 75% Short-трендов длятся не более 27 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый пятый Short-тренд длится более 30 календарных суток от старта тренда;
  • Каждый десятый Short-тренд длится более 44  календарных суток от старта тренда.

6

связь между тем, когда сформирован экстремум тренда, и моментом окончания этого тренда (для трендов продолжительностью более 240 часов)

Каждое обновление максимума в Long-тренде с продолжительностью до 20 календарных суток отодвигает момент переворота в Long-тренд на 9-10 календарных суток.

Для трендов с продолжительностью более  20 календарных суток – соответственно на 11-12 календарных суток

Уровень достоверности расчета 95,90%.

Каждое обновление минимума в Short-тренде с продолжительностью до 20 календарных суток отодвигает момент переворота в Long-тренд на 11-12 календарных суток.

Для трендов с продолжительностью более  20 календарных суток – соответственно на 18-22 календарных суток

Уровень достоверности расчета 91,50%.

Коллеги, за сим все по акциям Сбербанка на свечах 240м. По такому же принципу готовлю обзоры по другим «тяжеловесам» индекса ММВБ – ЛУКОЙЛ, ГМК «Никель», Роснефть.

По нижеприведенным адресам вы найдете статьи по аналитике цикличности акций Газпрома на свечах 240м:

http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=320

http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=324

Удачи!



Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору