Заметка

Данные участников ЛЧИ-2011

  • vlad1024
  • Без рубрики
  • 11 апреля 2012 г.
  1  

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга + данные по всем участникам за ЛЧИ 2011.

http://narod.ru/disk/44882504001.d7c35f3ac792adb077498439d010da2c/lchi.rar.html

Как использовать?
1. Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi

2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4. Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance 

RIZ1,1,122185.0,83,194936,20111005,83
RIZ1,-1,122220.0,-83,194956,20111005,0
RIZ1,-1,125610.0,-30,155054,20111006,-30
RIZ1,1,125965.0,6,174509,20111006,-24
RIZ1,1,125965.0,14,174510,20111006,-10
RIZ1,1,125965.0,1,174511,20111006,-9
RIZ1,1,126110.0,30,174515,20111006,21
RIZ1,1,126100.0,9,174616,20111006,30
RIZ1,1,125965.0,9,174645,20111006,39
RIZ1,-1,125100.0,-30,175144,20111006,9
RIZ1,1,125760.0,21,175858,20111006,30
RIZ1,1,126490.0,30,181004,20111006,60
RIZ1,-1,129025.0,-60,221820,20111006,0
RIZ1,-1,129780.0,-15,125659,20111007,-15
RIZ1,1,130630.0,15,160719,20111007,0
RIZ1,-1,131515.0,-15,175620,20111007,-15
RIZ1,-1,129180.0,-10,203153,20111007,-25
RIZ1,1,130750.0,25,232610,20111007,0

В аттаче, агрегированные текущие данные за 2011 для всех участников.

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri: 
string filePath = «c:/project/lchi/data/2011/agregate/dr-mart_RIZ1.csv»;
вместо dr_mart_RIZ1.csv может быть любой друго файл из каталога «agregate» (все слэши в пути должны быть обратными как в примере)

В результате получим такую картинку (за 16.11.2011 dr-mart):

(минутный график инструмента, над ним индикатор черным цветом — чистая балансовая позиция, красная пунктиром — ноль, зеленая — максимум чистой балансовой позиции, синим — минимум)

Клуб Алготрейдеров. ЛЧИ данные.

Комментарии

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору