Заметка

Hunting high and low

  • vlad1024
  • Без рубрики
  • 5 апреля 2012 г.
  4  

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя (взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая).

Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Клуб Алготрейдеров. Hunting high and low

Комментарии

yurikon — 6 апреля 2012 г.

В какой программе графики делали?

0 +

yurikon — 6 апреля 2012 г.

Статистика очень интересная. Можете сказать, какой процент дней имеют "правильную структуру" - то есть имеют хай\лоу в 11 и лоу\хай в 18?

0 +

vlad1024 — 6 апреля 2012 г.

где-то 50 на 50, по моему было. в R рисовал.

0 +

dustycat — 6 апреля 2012 г.

Хм, чего тут гадать.
Все просто.
Пока нет футси100 игра на РТС идет сама по себе с ориентиром на закрытие Азии.
Когда пошел футси100 РТС идет за ним.
Когда пошел эсэндпи500 РТС и футси100 идут за ним.

И чего еще ждать от рыка что менее 1% от Европы и еще менее от Мира.
Вот и выходит один плюх в 11с минутами по москве, второй около 18 с минутами по москве.

Вот будет прикольно если Эмираты свою биржу замутят.
Тогда о смысле торгов на РТС можно вообще не обсуждать.

0 +

ALendi — 6 апреля 2012 г.

На рисунках видны хай и лоу в районе 500 минут. В районе 11 часов, то есть 60 минут, ничего, вроде, нет.

0 +

umoz — 10 апреля 2012 г.

"В какой программе графики делали?"
Это похоже статистическая среда R

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору