Заметка

Тестирование Moving Average + TRIX. Metastock. Последний аккорд

  0  

В прошлый раз мы добились неплохих цифр в тестировании торговой стратегии на основе Moving Average и TRIX. Попробуем улучшить полученные результаты.

Прошлая статья

Стратегия в ее прошлой редакции генерировала только Long-сделки, короткие позиции не открывались. По просьбам читателей я провел тесты на 2007-2008 году и получил не очень хорошие результаты. Это и не удивительно, ведь инструмент там вел себя совершенно по-другому, а именно – сначала стоял в широком боковике, а потом просто падал со страшной скоростью.

 Внесем коррективы в стратегию:

1) включим возможность коротких позиций

2) включим перебор параметров Moving Average и TRIX.

3) оставим условия входа по MA+TRIX, но сделаем условия закрытия позиций только по развороту TRIX.

4) установим Stop-loss в 2% для всех позиций

 Условия сделок будут выглядеть так.

 Buy Order

 C > Mov(C, opt1, S) AND

Mov(C, opt1, S) > Ref(Mov(C, opt1, S), -1) AND

TRIX(C, opt2) > Ref(TRIX(C, opt2), -1)

 Sell Order

 TRIX(C, opt2) < Ref(TRIX(C, opt2), -1)

 Sell Short Order

 C < Mov(C, opt1, S) AND

Mov(C, opt1, S) < Ref(Mov(C, opt1, S), -1) AND

TRIX(C, opt2) < Ref(TRIX(C, opt2), -1)

 Buy To Cover Order

 TRIX(C, opt2) > Ref(TRIX(C, opt2), -1)

Параметр OPT1 тестируется от 50 до 250 с шагом 25.

Параметр OPT2 тестируется от 10 до 30 с шагом 2.

Всего 99 вариантов перебора.

Все результаты оптимизации.

Картинка очень вдохновляет, так как ВСЕ результаты перебора являются прибыльными, что говорит о жизнеспособности идеи как таковой.

 Сделаем сортировку результатов по прибыльности.

 Найдем наш первоначальный результат (MA100, TRIX 10).

Он на 15м месте сверху.

 Его прибыльность 86,97. Напомню, что без Stop-loss результат был 80,81, то есть введение ограничения по потерям и изменение условия выходов немного улучшили результаты.

 Параметры самой прибыльной стратегии это MA100, TRIX 26. Вообще, среди лучших результатов преобладают ТРИКСЫ более 20, а вот значения средней гуляют в широких пределах.

 Откроем показатели лучшего варианта.

 Всего сделок – 173

Прибыльных – 73

Общая прибыль – 101.83 руб

Прибыль Buy&Hold – 57.96 руб

Средняя прибыльная сделка – 2.76 руб

Средняя убыточная – 1.00 руб

Максимальная убыточная сделка – 2.09 руб

Profit Factor – 2.02

Максимальная просадка – 20%

График доходности в Метастоке

График доходности в Excel

Какие выводы можно сделать?

Добавив короткие позиции и ускорив выходы, мы увеличили количество совершаемых сделок, при этом доходность отдельной операции снизилась, а также сократилось время нахождения в позиции. Это можно считать платой за универсальность стратегии, ведь теперь у нас появился шанс зарабатывать не только на растущем рынке.

Комментарии

Николай Камынин — 21 сентября 2011 г.

Дмитрий!
Я повторил Ваш тест (статья на сайте) но у меня для лонга убыток получился .
Напишите каким образом Вы исключаете реинвестирование прибыли и
когда генерируется сигнал а когда совершается сделка

1 +

Д. Тремасов. — 22 сентября 2011 г.

Сейчас нет Метастока под рукой, но основная идея такая:
В настройках тестов выбрать Points Only test. Это исключит реинвестирование.
Сделка совершается на закрытии свечки.

2 +

Николай Камынин — 23 сентября 2011 г.

Добрый день,Дмитрий!
Если тайм большой например 30 минут или 1 час,
то при совершении сделки на закрытии результат будет хороший всегда,
но абсолютно не реальным.
Дело в том, что индикаторы в системе тоже используют close.
Таким образом, получается такая последовательность во времени:
свеча закрылась > система дала сигнал> совершили сделку на закрытии свечи.
Это называется - заглядывание в будущее.
Такие системы всегда дают прибыль на больших интервалах и убыточны на малых.
Предлагаю Вам подумать на этим моментом

1 +

Некрасов Александр — 5 января 2012 г.

Здравствуйте!Прицепил МА-TRIX к чёрному ящику,на 10 минутке выглядит не плохо.Как картинку показать?

-1 +

OmegaJN — 10 января 2012 г.

Александр. Над полем ввода есть кнопка с изображением зеленого дерева. Нажимайте и вставляйте изображение.

0 +

Gatling — 24 февраля 2016 г.

Добрый день, спасибо за интересную идею. Только возник один нюанс. Если будет возможность, Вы не могли бы показать как сделать то же самое но с функцией cross. Когда со знаками <>, то советник ставит стрелку на каждой свечке. С уважением.

0 +

OckyDoki — 7 ноября 2017 г.

Давно мучаюсь, не знаю как экспортировать графика доходности в exel. Подскажите, как вы это делайте?

0 +

Написать комментарий

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Написать администратору