vsozonov — вчера

Коллеги, добрый день!
Представляю на ваш суд вторую часть аналитики трендов в акциях Газпрома на свечах 240м за период с ноября 2006 года.
Первая часть статьи находится по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=320 и посвящена общему описанию выборки трендов акций Газпрома на 240м в периоде с ноября 2006 года. А также в ней я  подробно остановился на анализе статистики по Short-трендам.
Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
Вторая часть посвящена анализу Long-трендов и сводной аналитике всего потока сигналов с описанием практического приложения расчетов.
Далее →

• Без рубрики
• 3 комментария

мр_юдин — позавчера

Так как беспроигрышная игра невозможна, то вопрос о максимальном дродауне (допустимом уровне потерь капитала за серию сделок) является основным для инвестора. Профит-фактор – отношение возможной прибыли к возможному убытку. Его неправильный выбор может привести к увеличению частоты убыточных сделок, а, следовательно, к увеличению дродауна. Поэтому нужно исследовать влияние профит-фактора на дродаун.
Далее →

• Теория
• Нет комментариев

Николай Камынин — позавчера

Проверим стратегию : если на трех свечах подряд цена закрытия выше предыдущей то покупаем, если обратное — то продаем.
Далее →

• Без рубрики
• 11 комментариев

ALendi — 15 мая 2012 г.

Тестирую систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.
Далее →

• Роботы, tradematic
• 16 комментариев

vsozonov — 15 мая 2012 г.

Коллеги, добрый день!
В это неспокойное время представляю на ваш суд анализ трендов в акциях Газпрома на свечах 240м за период с ноября 2006 года.
Буду рад, если мои скромные усилия помогут вам понять, что сейчас творится на нашем рынке.
Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
Далее →

• Без рубрики
• 3 комментария

StockSharp — 11 мая 2012 г.

Здравствуйте. В этой статье мы расскажем Вам, что такое Full orders log, как он выглядит, для чего используется, и какую интересную информацию можно в нем увидеть. Начнем с определения и общих понятий и свойств. После этого поговорим о том, как можно использовать ордер лог для создания торговых роботов.
Full orders log (в статье будем использовать сокращение FOL) — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке. Еще его называют анонимным ордер логом (анонимная рыночная информация), т.к. из всей информации о заявке в нем не доступен только номер счета клиента, пославшую эту заявку. Как вы понимаете, эта информация конфиденциальна. Ордер лог, это самый глубокий и детальный уровень информации, который доступен трейдеру.
Далее →

• Технологии, stock sharp
• 9 комментариев

yurikon — 04 мая 2012 г.

В данной версии увеличина скорость выполнения сигналов до максимально возможной за счет использования API программ QUIK и Omega Research. Все сервисные функции (почта, скайп, алерты) теперь работают в отдельных потоках и не "тормозят" исполнение сделок. Все новые функции под катом.
Далее →

• Без рубрики
• Нет комментариев

Николай Камынин — 03 мая 2012 г.

В структуре торгового робота  условно можно выделить три модуля:
Далее →

• Стратегии
• 9 комментариев